Katılım Bankalarının Teknik ve Ölçek Etkinlikleri

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 109 - 118, 16.10.2018

Aykut Karakaya

Öz

Katılım bankaları geleneksel bankaların sunamadığı
yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaktadırlar. Küresel finansal kriz sonrası tasarruf-yatırım
ilişkisinde katılım bankaları öne çıkmıştır. Böylece, kaynakların optimâl
dağılımında katılım bankalarının önemi artmıştır. Bu çalışmayla katılım
bankalarının ülkeler düzeyinde teknik ve ölçek etkinliklerinin ortaya
konması amaçlanmıştır. Çalışma 14 İslâm ülkesinin 2015 yılı verisini kapsamaktadır.
Analiz parametresiz bir etkinlik ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile gerçekleştirilmiştir. VZA ile girdi
yönelimli ve aracılık yaklaşımına göre teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve
ölçek etkinliği hesaplanmıştır. Analiz iki girdi ve iki çıktı toplam dört
değişken ile yapılmıştır. Girdi değişkenleri toplanan fonlar ve faaliyet
giderleridir. Çıktı değişkenleri kullanılan fonlar ve toplam gelirdir. Değişkenler
toplam aktiflere oranlandıktan sonra analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, ortalama
etkinlik skorları sırasıyla ölçek etkinliği 93.80, saf teknik etkinlik 95.24 ve
teknik etkinlik 89.68’dir.  Ortalama
etkinlik skorları görece yüksektir. İncelenen 14 ülke içerisinden 5 ülke ölçek
etkin, 7 ülke saf teknik etkin ve 5 ülke teknik etkin bulunmuştur. Ölçek etkin
ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Nijerya ve Umman’dır. Saf teknik etkin
ülkeler Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Nijerya, Umman
ve Sudan’dır. Teknik etkin ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Nijerya ve
Umman’dır. Saf teknik etkin ülkelerden sadece ölçek etkinliğine sahip olanların
teknik etkin diğerlerinin teknik etkinsiz olduğu elde edilmiştir. Teknik etkinsizliğin
nedeninin saf teknik etkinsizlik değil, ölçek etkinsizlik olduğu görülmüştür. Teknik
etkinsizliğin kaynağı optimâl olmayan ölçektir.  

Anahtar Kelimeler

Katılım Bankaları, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi

Kaynakça

• Abbas M., R.S. Hammad, M. F. Elshahat., T. Azid. (2015), “Efficiency, productivity and Islamic banks: an application of DEA and Malmquist index”, Humanomics, 31(1): 118 – 131.
• Aktaş, M, T. Avcı. (2013),“Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(576): 85-98.
• Altun Ada, A., N. Dalkılıç. (2014), “Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8 (1): 9-33.
• Banker, R.D., A. Charnes, W.W. Cooper. (1984), "Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis," Management Science, 30: 1078-1092.
• Banker, R. D., W. W. Cooper, L. M. Seiford, R. M. Thrall, J. Zhu. (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, 154: 345-362.
• Belanes, A., Z. Ftiti, R. Regaieg. (2015), “What can we learn about Islamic banks efficiency under the subprime crisis? Evidence from GCC Region”, Pacific-Basin Finance Journal 33: 81–92.
• Belanes, A., S. Hassiki. (2012), “Efficiency in Islamic and Conventional Banks: A Comparative Analysis in the MENA Region”, Bankers, Markets & Investors, 120: 36-49.
• Benli, Yasemin Keskin. (2012), “Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV): Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 12 (3): 376-377.
• Boussofiane, A., R. Dyson, E. Rhodes. (1991), “Applied Data Envolopment Analysis”. European Journal of Operational Research, 2(6): 1-15.
• Bowlin, William, F. (1998), “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)”, The Journal of Cost Analysis, 15 (2): 3-27.
• Charnes A., W.W. Cooper, E. Rhodes. (1978), "Measuring efficiency of decision making units," European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
• Charnes, A., Cooper, W. W., Golany, B., Seiford, L., Stutz, J. (1985), “Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions”. Journal of Econometrics, 30(1-2): 91-107.
• Denizer, C. A., Dinc, M., Tarimcilar, M. (2007), “Financial liberalization and banking efficiency: Evidence from Turkey”, Journal of Productivity Analysis, 27: 177-195.
• Farrell, M.J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of Royal Statistical Society Series A (General), 120(3): 253-281.
• Johnes, J., M. Izzeldin, V. Pappas. (2014), “A comparison of performance of Islamic and conventionalbanks 2004–2009”, Journal of Economic Behavior & Organization 103: 93–107.
• Karakaya, A., E. Maraş. (2016), “Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Etkinlik Analizi”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, 4. Cilt: 1-8.Karakaya, A. (2016), “Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Etkinlikleri”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 6. Cilt: 329-340.
• Kisielewska, M. Guzowska M., Nellis, J.G., Zarzecki D. (2005), “Polish Banking İndustry Efficiency: DEA Window Analysis Approach”, International Journal of Banking and Finance, 3(1):15-31.
• Kumar, S., Gulati, R. (2008), “An examination of technical, pure technical, and scale efficiencies in Indian public sector banks using data envelopment analysis”, Eurasian Journal of Business and Economics,1: 33-69.
• Kurtaran Çelik, M. (2016), “Turizm Sektöründeki İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17: 65-88.
• Özdemir, A,. E. Demireli. (2013), “Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi ile Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19): 215-238.
• Paradi, C.J., Z. Yang, H. Zhu. (2004), “Assessing Bank and Bank Branch Performance: Modeling Considerations and Approaches”, Editors: W. W. Cooper, L. M. Seiford, J. Zhu. Handbook on Data Envelopment Analysis, 2. Editions, Springer Publishers.
• Perçin, S., Ustasüleyman, T. (2007), “Tekstil ve Gıda Sektöründe Etkinlik Ölçümü: VZA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, İktisat İşletme ve Finans, 154-171.
• Ramanathan, R. (2003), An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement, New Delhi: Sage Publications.
• Rozman, R, N. A. Wahab, Z. Zainol. (2014), “Efficiency of Islamic banks during the financial crisis: An analysis of Middle Eastern and Asian Countries”, Pacific-Basin Finance Journal 28: 76–90.
• Salehi, M., F. Khaksarastaneh. (2015), “Performance Evaluation of Islamic Banking Sector:Iranian View”, Internatioanl Review of Accounting, Banking and Finance, 7(2): 51-82.
• Taylor, W. M., Thompson, R. G., Thrall, R. M., Dharmapala, P. S. (1997), “DEA/AR efficiency and profitability of Mexican banks A total income model”, European Journal of Operational Research, 98: 346-363.
• Ulucan, A. (2002), “İSO 500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları ile Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2): 185-202.
• Yolalan, O. R. (1999), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, Ankara, No: 483, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.