Öz
Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yoğun dalgalanmaların yanısıra Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada petrol fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi için asimetrik nedensellik testi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Son dönemde Hatemi-J ve Roca (2014) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ile 2001 – 2015 yılları arasında kalan ve dalgalı döviz kuru rejiminin uygulandığı dönem incelenerek değişkenler arasındaki muhtemel asimetri test edilmektedir. Test sonuçları petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedenselliğin olduğunu dahası ilişkinin asimetrik bir davranış sergilediğini göstermektedir.
Ayrıntılar
| Bölüm | Makaleler |
|---|---|
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 29 Kasım 2016 |
| Gönderilme Tarihi | 19 Ekim 2016 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016Cilt: 17 Sayı: 2 |
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.