Görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) modelleri denklemler arasında hataların ilişkili olduğu çoklu regresyon denklemlerinin ele alındığı lineer regresyon modellerinin uzantılarıdır. Bu çalışmada, SUR modelleri altında ön tahmin problemi ele alınmıştır. İki SUR modeli altında tüm bilinmeyen vektörlerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicilerinin (BLUP’ larının) istatistiksel özellikleri üzerine çeşitli sonuçlar verilmiştir. Özellikle, matrislerin bazı rank formülleri kullanılarak iki model altında BLUP’ların kovaryans matrisleri üzerine bazı sonuçlar elde edilmiştir.
Seemingly unrelated regression (SUR) models are extensions of linear regression models by considering multiple regression equations with correlated errors among equations. In this study, prediction problem under SUR models are considered. Several results are given on statistical properties of the best linear unbiased predictors (BLUPs) of all unknown vectors under two SUR models. Especially, some results established on covariance matrices of BLUPs under two models by using some rank formulas of matrices.
Primary Language | English |
---|---|
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | June 28, 2020 |
Submission Date | December 17, 2019 |
Acceptance Date | May 24, 2020 |
Published in Issue | Year 2020 Volume: 7 Issue: 1 |