This article deals with the issues of econometric modeling of the level of probability of default of the loan portfolio of the banking sector of the Kyrgyz Republic. The article analyzes the international experience in the field of approaches to develop econometric models of credit risk. The au-thors propose a macroeconomic credit risk model that can be used in the stress testing the banking sector of the Kyrgyz Republic.
banking sector credit risk probability of default rate non-performing loans stress-testing
This article deals with the issues of econometric modeling of the level of probability of default of the loan portfolio of the banking sector of the Kyrgyz Republic. The article analyzes the international experience in the field of approaches to develop econometric models of credit risk. The au-thors propose a macroeconomic credit risk model that can be used in the stress testing the banking sector of the Kyrgyz Republic.
banking sector credit risk probability of default rate non-performing loans stress-testing
Данная статья посвящена вопросам эконометрического моделирования уровня вероятно-сти дефолта кредитного портфеля банковского сектора Кыргызской Республики. В статье анализируется международный опыт в области подходов к разработке эконометрических мо-делей кредитного риска. Авторами предлагается макроэкономическая модель кредитного риска, которая может быть использована в стресс-тестировании банковского сектора Кыр-гызской Республики.
банковский сектор кредитный риск классифицированные кредиты вероятность дефолта стресс-тестирование
Birincil Dil | Rusça |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 1 Mayıs 2016 |
Gönderilme Tarihi | 1 Ocak 2016 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016 Sayı: 69 |