Türk Bankacılık Endüstrisinde Performansın Belirleyenleri ve Politik İstikrarsızlık İlişkisi

Yıl 2016, Cilt: 24 Sayı: 27, 161 - 182, 22.01.2016

Ayşe Ay Yalçınkaya Selim Şanlısoy Üzeyir Aydın

https://doi.org/10.17233/se.45274

Cited By: 6

Öz

Bu çalışma 2002-2015 yılları arasında çeyreklik verilerle Türkiye’de sıklıkla yaşanan politik istikrarsızlığın içsel ve dışsal değişkenlerle birlikte Türk bankacılık endüstrisinin performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Panel veri analizi yönteminin uygulandığı çalışmada, bankacılık endüstrisinin performans ölçütü olarak aktif karlılığı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; politik istikrarsızlık, bankaların ölçek ekonomisinden uzaklaşması, borç verme faiz oranındaki yükselme ve döviz kurlarındaki oynaklık artışı bankaların performansını negatif yönde etkilemektedir. Diğer yandan, sermaye yeterlilik rasyosunun yükselmesi, hâsıla artışı ve bankaların kredi hacimlerini ve ölçeklerini büyütmesi; performansa pozitif katkı yapmaktadır. Buna göre, bankaların kendi bilanço kalemlerini izlemelerinin yanı sıra ulusal ve küresel düzeyde ekonomik ve politik gelişmeleri dikkate almaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

-

Kaynakça

• Abreau, M. & M. Mendes (2002), “Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence from EU Countries”, University of Porto Working Paper Series.
• Alesina, A. & R. Perotti (1996), “Income Distribution, Political Instability, and Investment”, European Economic Review, 40, 1203-1228.
• Athanasoglou, P.P. & S.N. Brissimis & M.D. Delis (2008), “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 18: 121-136.
• Ayaydın, H. & İ. Karaaslan (2015), “Politik Belirsizlikler ve Finansal Performans: BIST Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6, 51–63.
• Aydın, Ü. (2010), “Türk Finans Endüstrisinde Karşılaştırmalı Organizasyonel Etkinlik: Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
• Aydın, Ü. & R. Kök (2013), “Türk Bankacılık Sektöründe Organizasyonel Etkinlik ve Etkinsizliğin Kaynakları”, Verimlilik Dergisi, 2, 7–38.
• Baltagi, B. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3. Baskı, İngiltere: John Wiley & Sons Ltd.
• Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (2015), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Haziran 2015, <https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/14382tbs_temel_gostergeler_haziran_2015.pdf>, 28.11.2015.
• Bashir, A.H. (2000), “Assesing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from Middle East”, Jordan 8. ERF Meetings Working Paper.
• Boyd, J.H. & D.E. Runkle (1993), “Size and Performance of Banking Firms: Testing the Predictions of Theory”, Journal of Monetary Economics, 31, 47–67.
• Çingi, S. & A. Tarım (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 1.
• Demirgüç-Kunt, A. & H. Huizinga (1999), “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence”, The World Bank Economic Review, 13, 379–408.
• Doğru, C. (2011), “Kârlılığın Belirleyicileri Analizi: Teori ve Orta Ölçekli Bir Banka Uygulaması”, Maliye Finans Yazıları, 91, 47–75.
• Eken, H.M. (1997), “Banka Performansı Ölçümüne Risk ve Kârlılık Yaklaşımı: Türkiye’de Faal Ticari Bankalar Örneği”, İMKB Dergisi, 8 (29), 17–41.
• Eren, E. & M. Bildirici (2001), “Türkiye’de Siyasal ve İktisadi İstikrarsızlık: 1980 – 2001”, İktisat İşletme ve Finans, 16 (187), 27–33.
• Frantzen, D. (2002), “Intersectoral and International R&D Knowledge Spillovers and Total Factor Productivity”, Scottish Journal of Political Economy, 49 (3), 280-303.
• Gerlach, S. & W. Peng & C. Shu (2015), Bank for International Settlements Papers, 22. <www.bis.org/publ/bppdf/bispap22x.pdf>, 28.10.2015.
• Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis, 5. Baskı, Prentice Hall International, New Jersey.
• Guru, B. & J. Staunton & B. Balashanmugam (2002), “Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia,” University Multimedia Working Papers.
• Hausman, J.A. (1978), “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46(6), 1251–1271.
• Ho, T.S. & A. Saunders (1981), “The Determinants of Bank Interest Margins: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 16, 581–600.
• Jiang, G. & N. Tang & E. Law & A. Sze (2003), “Determinants of Bank Profitability in Hong Kong”, Hong Kong Monetary Authority Research Memorandum, <http://www.info.gov.hk/hkma/eng/research/RM_on_Banz_Profitability.pdf>, 06.12.2015.
• Kolb, R.W. & R.J. Rodriguez (1996), Financial Institutions, Cambridge-Massachusetts, Blackwell Publishers.
• Lartey, V.C. & S. Antwi & E.K. Boadi (2013), “The Relationship between Liquidity and Profitability of Listed Banks in Ghana”, International Journal of Business and Social Science, 4(3), 48–56.
• Maddala, G.S. (1999), “On the Use of Panel Data Methods with Cross-Country Data”, Annales D’Economie et de Statistique, 55/56, 429 – 449.
• Naceur, B.S. (2003), “The Determinants of the Tunisian Banking Industry: Panel Evidence”, Proceedings of the Economic Research Forum 10th Annual Conference, Marakesh, Morocca.
• Naceur, S.B. & M. Goaied (2001), “The Determinants of the Tunisian Deposit Banks’ Performance”, Applied Financial Economics, 11, 317-319.
• Pasiouras, F. & K. Kosmidou (2007), “Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union”, Research in International Business and Finance, 21, 222–237.
• Taşkın, F.D. (2011), “Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler“, Ege Akademik Bakış, 11(2), 289–298.
• Tunay, K.B. & A.M. Silpar (2006b), “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Kârlılığa Dayalı Performans Analizi-II”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/II.
• Tunay, K.B. & A.M. Silpar (2006a), “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Kârlılığa Dayalı Performans Analizi-I”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/I.
• Türker-Kaya, Y. (2001), “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, 2001/4.
• Türker-Kaya, Y. (2002), “Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri 1997-2000”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, 2002/1.
• Türkiye Bankalar Birliği (2008), 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Tükiye’de Bankacılık Sistemi 1958–2007, <https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/808/2tbb50yil.pdf>, 28.11.2015.
• Wu, H.L. & C.H. Chen & F.Y. Shiu (2007), “The Impact of Financial Development and Bank Characteristics on the Operational Performance of Commercial Banks in the Chinese Transitional Economy”, Journal of Economic Studies, 34, 401–414.
• Yıldız, S. (2010), “İşletme Performansının Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, 179-193.