INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING PROFITABILITY IN THE BANKING SECTOR WITH PANEL DATA ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2016, Sayı 24 (2016), 1 - 9, 29.04.2016

Arif Saldanlı Mücahit Aydın

Öz

In this study, factors affecting the profitability of commercial banks operating in the Turkish banking sector for
the period 2004-2014 has been investigated. For this purpose stationarity order of the first series has been
investigated with the unit root tests. In this context, factors affecting profitability, is estimated by means of two
different models. In the empirical application of the results; it was concluded that the fixed effects model is the
appropriate model. The dependent variable is net income (loss) / total assets are in the model Shareholders'
Equity / Total Assets, Liquid Assets / Current Liabilities, Non-Interest Income (Net) / Total Assets, Interest
Income / Interest Expense variables; the dependent variable is net income (loss) / equity only if the model is
Non-Interest Income (Net) / Total Assets reached the conclusion that the variable is significant.

Anahtar Kelimeler

Banking, Profitability, Panel Data Analysis

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığı etkileyen faktörler 2004-2014 dönemi için incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle serilerin durağanlık mertebeleri birim kök testleri ile araştırılmıştır. Bu kapsamda karlılığı etkileyen faktörler, iki farklı model aracılığıyla tahmin edilmiştir. Panel sabit etkiler modeli ile tahmin edilen ve bağımlı değişkenin net dönem karı (zararı)/toplam aktifler olduğu modelde Özkaynaklar / Toplam Aktifler, Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler, Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler, Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri değişkenlerinin; bağımlı değişkenin net dönem karı (zararı) / özkaynaklar olduğu diğer modelde ise sadece Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler değişkenin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, Karlılık, Panel Veri Analizi

Kaynakça

• Abreu, M., & Mendes, V. (2001). Commercial Bank Interest Margins and Profitability : Evidence for Some EU Countries. Pan‐European Conferenc. Thessaloniki.
• Alp, A., Ban, Ü., Demirgüneş, K., & Kılıç, S. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri. İMKB dergisi, 1-15.
• Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. (2006). Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması.