TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ

Yıl 2006, Cilt: 20 Sayı: 2, 19 - 34, 27.11.2010

Servet Ceylan

Öz

Literatürde bir çok alternatif çekirdek enflasyon ölçüm yöntemi
vardır. Bu durum politika uygulamaları için kullanılacak çekirdek enflasyon
ölçütü yada ölçütleri için bir seçim yapılması ihtiyacını doğurmaktadır.
Ülkemizde de, TC. Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesini benimseme
planları çerçevesinde, uygun bir çekirdek enflasyon ölçütünün yada ölçütlerinin
belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Çalışmada, Türkiye ekonomisi için istatistiksel yöntemler vasıtasıyla
elde edilen çekirdek enflasyon ölçütleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, dört
kriter açısından yapılmıştır; (1) sapmasızlık, (2) değişkenlik, (3) dışsallık ve (4)
geçici değişimlerin dışlanma başarıları. Bulgular dışlama yöntemiyle elde edilen
çekirdek enflasyon ölçütlerinin daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Çekirdek Enflasyon, Dışlama Yöntemi, Edgeworth Endeki ve Sınırlı Etkili Tahmin Ediciler

Kaynakça

• Cogley (1998), “A Simple Adaptive Measure of Core Inflation”, Fedaral Reserve Bank of San Francisco Working PaperNo.98-06
• Cutler J. (2001), “Core Inflation in the UK”, http://www.bankofengland. co.uk /pc/ extmpcpaper0003.pdf.
• Dickey D. ve Fuller W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autogressive Time Series with a Unit Root” Econometrica, 49, 1052-72
• DİE (1994), “1994 Hane Halkı Tüketici Harcamaları Anketi”,1994
• Freman D. (1998), “ Do Core Inflation Measure Help Forecast Inflation?”, Economic Letters, 58, s.143-147.
• Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, Vol. 137, 424 -438.
• Jaramillo C. F. (1998), “Improving the Measurement of Core Inflation in Colombia: Using Asymetric Trimmed Means”, www.banrep.gov.co/docum/ftp /borra091.pdf.
• Macklem T., (2001), “A New Measure of Core Inflation”, Bank of Canada Review, Autumn.
• Margques C.R., Neves P.D. ve Sarmento L. M. (2002), “Evaluating Core Inflation Indicators”, Economic Modelling
• Marques C. R, Neves P. D. ve De Silva A. G. (2002), “Why Should Central Bank Avoid the Use of the Underlying Inflation Indicator”, Economic Letters, 75.
• Moron E.ve Zegerra L. F. (1999), “Predictability of Competing Measure of Core Inflation: An Application of Peru”, www.dii.vchile.cl/~lcea99 /papers/247.pdf.
• Roger S. (1997), “A Robust Measure of Core Inflation in New Zealand”, www4.statcan.ca/secure/english/ottawagroup/pdf/04R063.pdf.
• Roger S. (1998), “Core Inflation: Concept, Uses and Measurements”, Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper Series G98/9.
• Telatar, E.(2002), “Çekirdek Enflasyon:Tanım ve Ölçüm Yöntemleri”, Ekonomik Yaklaşım, 42-43.