PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİNİNDE PARAMETRE HETEROJENLİĞİNİN ÖNEMİ: GELENEKSEL PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2007, Cilt: 21 Sayı: 2, 1 - 14, 27.11.2010

Selim Tüzüntürk

Öz

Panel veri modellerinin tahmininde, örneklem ile ilgili dikkat
edilmesi gereken başlıca iki durum vardır. Birincisi; örneklemin anakütleden
rastsal olarak çekilmesidir. İkincisi ise açıklayıcı değişkenlerin gözlem
değerlerinin sahip oldukları özelliklere göre ortaya çıkan örnekleme dağılımının
dikkate alınmasıdır. Bu makale, örnekleme dağılımlarının uygun panel veri
modelleri ile temsil edilmesinin önemi üzerinde durmaktadır. Bu amaçla,
enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki tahmin edilmiştir ve parametre
heterojenliği dikkate alındığında spesifikasyon hatası ve yanlı tahminin ortadan
kalktığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Panel Veri, Parametre Heterojenliği, Spesifikasyon Hatası, Yanlı Tahmin, Phillips Eğrisi

Kaynakça

• Baltagı, B. H. (2001), Econometric Analysis Of Panel Data, John Wiley&Sons Ltd., Chichester.
• Güriş, S. Ve Çağlayan, E. (2000), Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul.
• Greene, W. H. (1997), Econometric Analysis, Prentice-Hall International, Inc., Third Edition, New York.
• Hsıao, C. (2003), Analysis Of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge. Http://www.Oecd.Org
• Máty ás, L. Ve Sevestre, P. (1996), The Econometrics Of Panel Data, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
• Sevüktekin, M. (1989), “Ekonometrik Araştırmalarda Verilerin Kullanılması- Iı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1-2), S. 117-127.
• Stock James H. Ve Watson Mark W. (2007), Introduction To Econometrics, Pearson Addison Wesley, Boston.
• Wooldrıdge, J. M. (2002), “Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data”, The Mıt Press.