TY - JOUR T1 - GELİR ÇEŞİTLENDİRMESİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜMEYE ETKİSİ TT - THE EFFECT OF INCOME DIVERSIFICATION ON GROWTH IN THE TURKISH BANKING SECTOR AU - Ataol, Coskun PY - 2021 DA - December DO - 10.17261/Pressacademia.2021.1482 JF - PressAcademia Procedia JO - PAP PB - Suat TEKER WT - DergiPark SN - 2459-0762 SP - 33 EP - 37 VL - 14 IS - 1 LA - tr AB - Amaç- Bu çalışma ile, Türkiye’de finansal aracılık fonksiyonunu en etkin şekilde yerine getiren kesim olan bankaların, faiz gelirleri ve faiz dışıgelirlerinden oluşan gelir çeşitlendirmesinin sektördeki büyümeye etkisinin tespiti amaçlanmaktadır.Yöntem- Çalışmanın kapsamı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat, katılım ve yatırım / kalkınma bankalarıdır. Veri seti, bankaların 2003-2019 dönemi aylık verilerinden oluşmaktadır. Bağımlı değişken olarak, bankaların aktif büyüklükleri, bağımsız değişkenler olarak da faizgelirleri ile faiz dışı gelirler kullanılmıştır. Veri setinde zaman boyutu bulunduğu için yöntem olarak zaman serileri analizi tercih edilmiştir.Çalışmaya konu olan değişkenlerin birbirlerine etki gücü ve ilişki düzeyi bize önemli kanıtlar sunacağı için, yöntem olarak, değişkenlerinbirbirleri ile ilişkisini ortaya koyacak VAR Modeli kapsamında gecikme etkisi ve etki tepki analizi ile Granger nedensellik testi uygulanmıştır.Bulgular- Oluşturulan VAR Modelinin etki-tepki analizine göre, tüm değişkenlerin anlamlı ve durağan hareket ettiği ve şoklara karşı onuncudöneme kadar başlangıç değerine döndüğü ya da dönme eğilimi olduğu görülmüştür. Granger nedensellik analizini sonuçlarına göre ise,banka aktif büyümesinin faiz geliri ve faiz dışı geliri üzerinde tek yönlü, faiz geliri ve faiz dışı gelir arasında da çift yönlü Granger nedensellikilişkisi olduğu görülmüştür.Sonuç- Oluşturulan modele ve değişkenlerin birbirleri ile etkileşim düzeyine ilişkin sonuçlar, Türk Bankacılık Sektöründe gelirçeşitlendirmesinin sektördeki büyüme üzerindeki etkisi konusunda fikir vermektedir. KW - Çeşitlendirme KW - banka aktifleri KW - büyüme KW - VAR modeli KW - Granger nedenselliği N2 - Purpose- The purpose of this study is to determine the effect of income diversification consisting of interest income and non-interest incomeof banks, which are the segment that performs the financial intermediation function most effectively in Turkey, on the growth in the bankingsector.Methodology- The scope of the study is the deposit, participation and investment / development banks operating in Turkey. The data setconsists of monthly data of banks for the period 2003-2019. As the dependent variable, the asset sizes of the banks, and as the independentvariables, interest incomes and non-interest incomes were used. Since there is a time dimension in the data set, time series analysis waspreferred as the methodology. Since the effect and relationship level of the variables subject to the study will provide us with significantfindings, lag effect and impulse response analysis within the scope of the VAR Model and Granger causality test were applied as themethodology, which will reveal the relationship of the variables with each other.Findings- The analysis reveals that according to the impulse-response analysis of the created VAR Model, it was observed that all variablesmoved significantly and statically and returned back to the initial value or tended to return to the initial value until the tenth period againstshocks. According to the results of the Granger causality analysis, it was seen that there is a one-way Granger causality relationship betweenbank asset growth on interest income and non-interest income, and a bi-directional Granger causality relationship between interest incomeand non-interest income.Conclusion- The model created and the level of interaction of the variables with each other give an idea about the effect of incomediversification on the growth in the Turkish Banking Sector. CR - Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. The Journal of Business, 79(3), 1355-1412. CR - Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 18-25. CR - Atik, M. (2019). Türk Bankacılık Sektöründeki Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 271-292. CR - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Aralık 2019. CR - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Haziran 2021 CR - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sitesi, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri, Mayıs 2020, https://www.bddk.org.tr/BultenAylik CR - Dilmaç, M., Gülcü, A., Sumer, S. (2018). Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 149-163. CR - Gürbüz, A.O., Yanık, S., Aytürk, Y. (2013). Income Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7, 1, 9-29. CR - Mercieca, S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (2007). Small European banks: Benefits from diversification? Journal of Banking & Finance, 31(7), 1975- 1998. CR - Sawada, M. (2013). How does the stock market value bank diversification? Empirical evidence from Japanese banks. Pacific-Basin Finance Journal, 25, 40-61. CR - Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: E-views Uygulamalı. Dora Yayınları. CR - Williams, B. (2016). The impact of non-interest income on bank risk in Australia. Journal of Banking and Finance, 73, 16-37 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2021.1482 L1 - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2206959 ER -