TY  - JOUR
T1  - AN ASYMPTOTIC TEST FOR THE DETECTION OF HETEROSKEDASTICITY
TT  - AN ASYMPTOTIC TEST FOR THE DETECTION OF HETEROSKEDASTICITY
AU  - Yüce, Mehmet
PY  - 2011
DA  - September
JF  - Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal
PB  - Istanbul University
WT  - DergiPark
SN  - 1308-7215
SP  - 33
EP  - 44
VL  - 0
IS  - 8
LA  - en
AB  - An asymptotic test for heteroskedasticity has been developed. The test does not rely on any assumption about heteroskedasticity, and introduces two alternative statistics based on the same idea. Power of these two alternative test statistics has been measured by Monte Carlo simulations. For large samples they performed fairly well, whereas for sample sizes ≤ 100, their power was influenced by the structure of the heteroskedasticity
KW  - Heteroskedasticity
KW  - large sample test
KW  - regression analysis
KW  - violations from the assumptions of classical linear regression model
KW  - residual analysis
KW  - asymptotic properties
KW  - Monte Carlo simulations
KW  - the power of the test
N2  - Bu makalede heteroskedastisiteye (değişen varyans) yönelik asimptotik bir test geliştirilmiştir. Test, herhangi bir heteroskedastisite varsayımına dayanmamaktadır ve aynı düşünceye dayanan iki alternatif istatistik sunmaktadır. Bu iki test istatistiğinin güçleri Monte Carlo simülasyonları ile ölçülmüştür. Büyük örneklemler için oldukça iyi performansları olamsına karşın 100’den küçük örneklem büyüklüğü için testin gücü heteroskedastisitenin yapısından etkilenmektedir.
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/iuekois/article/112070
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/94971
ER  -