TY  - JOUR
T1  - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) hisse senedi getiri aralığı ve yatırım ufku
TT  - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) hisse senedi getiri aralığı ve yatırım ufku
AU  - Demirci, Ebru
AU  - Gümrah, Ümit
PY  - 2008
DA  - December
JF  - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
PB  - Istanbul University
WT  - DergiPark
SN  - 1303-1732
SP  - 184
EP  - 196
VL  - 38
IS  - 2
LA  - tr
AB  - Çalışmanın temel amacı İMKB’de işlem gören şirketler için Blume ve Vasicek düzeltme tekniklerini kullanarak getiri aralığı etkisi ve yatırım ufkunu araştırmaktadır. Tahmini betalar günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık getiriler kullanılarak bir –iki-üç v e d ört dönemlik yatırım ufukları çerçevesinde hesaplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde yatırım aralıkları aylık dönemlerden günlük dönemlere düşerken genellikle hata kareleri toplamları da düşmektedir. Sonuçlar göstermektedir ki beta tahminlemesinde günlük getiri aralıkları ve dört yıllık yatırım ufku en iyi sonucu vermektedir. Elde edilen bu sonuçlar D aves, Ehrhardt v e Ku nkel ( 2000) y aptıkları çalışma ile benzerlik göstermektedir.
KW  - Beta
KW  - getiri aralığı
KW  - yatırım ufku
N2  - The m ain p urpose o f this s tudy i s to i nvestigate th e e ffects o f return interval a nd investment horizon under the adjustment techniques of both Blume and Vasicek on ISE. By using daily, weekly, two weeks and monthly return intervals and one, two, three and four period investment horizons, beta regressions are estimated. Generally, as the return interval d ecreases f rom m onthly t o d aily p eriod, M SE d ecreases. G enerally, a s t he investment horizon increases, MSE decreases. Results suggest that daily return intervals and four years investment horizon are the best for beta estimation. These results are similar to findings of Daves, Ehrhardt and Kunkel (2000)
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/iuisletme/issue//115684
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/98140
ER  -