@article{article_123879, title={Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi hesabı}, journal={İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya}, volume={4}, pages={1–8}, year={2011}, author={Büyükyazıcı, Murat and Taşar, Erbil}, keywords={Reinsurance,Stop loss,Optimal retention limit,Value-at-Risk (VaR),Monte Carlo optimization,Stochastic optimization.}, abstract={<p>Bu çalmada, son yllarda finans sektöründe yaygn olarak kullanlan riske maruz de#er (Value-at-Risk, </p> <p>VaR) risk ölçüsü ile toplam hasar fazlas reasürans yöntemi altnda beklenen ve standart sapma prim ilkeleri </p> <p>açsndan sigortacnn maruz kalaca# toplam ödemeyi Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi ile </p> <p>minimize ederek sigortac için optimal saklama paynn hesaplanmas incelenmitir. Böylece analitik </p> <p>çözümün elde edilemedi#i durumlarda optimal saklama paynn Monte Carlo stokastik optimizasyon yöntemi </p> <p>ile elde edilebilece#i gösterilmitir. </p>}, number={1}, publisher={Aktüerya Derneği}