@article{article_1621976, title={Borsa İstanbul’da Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Volatilite Dinamikleri: 2022-2023 Dönemi}, journal={Maliye ve Finans Yazıları}, pages={191–212}, year={2025}, DOI={10.33203/mfy.1621976}, author={Koy, Deniz}, keywords={IPO, Volatility, GARCH}, abstract={Bu çalışma, Borsa İstanbul’da 2022 ve 2023 yıllarında halka arz edilen hisse senetlerinden oluşturulan endekslerin volatilite dinamiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, halka arz edilen hisse senetlerinin ilk 10, 30 ve 60 günlük dönemlerde volatilitelerindeki değişim GARCH modelleri ve kukla değişkenler aracılığıyla analiz edilmiştir. Özellikle enerji sektörüne ilişkin anlamlı bulgular elde edilmiş; kısa vadede yüksek seyreden volatilitenin zamanla azalma eğilimine girdiği gözlemlenmiştir. Çalışma, halka arzlarda sektör ve dönem bazında volatilite farklılıklarını ortaya koyarak bu alandaki literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.}, number={124}, publisher={Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.}