@article{article_1768072, title={Türkiye İçin Dış Borç Stok Verisinin Durağanlık Özelliklerinin İncelenmesi: Lineer Ve Lineer Olmayan Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri}, journal={JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy}, volume={10}, pages={13–22}, year={2025}, author={Yardımcı, M. Can}, keywords={external debt, nonlinear unit root test, wavelet unit root test}, abstract={İktisadi serilerin istatistiksel olarak incelenmesi, onların sürdürülebilirlikleri hakkında bazı bilgiler sağlar. Bu bilgilerin kullanılması ile ekonomistler seçilen bazı göstergeler hakkında ekonomik çıkarımlarda bulunabilirler. Bundan dolayı, bu analiz ekonomik araştırmalar için çok önemlidir. Dış borç ekonomi için önemli bir göstergedir. Eğer dış borç sürdürülemez ise, borç krizi ortaya çıkacaktır. Bu çalışma, dış borç stoku verilerinin istatistiksel özelliklerini, sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirmek için araştırmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada birim kök testleri kullanılmıştır. İlk aşamada; Lee ve Strazicich (2003) tarafından geliştirilen iki yapısal değişime izin veren birim kök testi ve ikinci aşamada Aydın (2019) tarafından önerilen doğrusal olmayan ve yapısal değişime izin veren birim kök testi, dış borç stoku serisinin sürdürülebilirliğini incelemek için uygulanmıştır. Bu iki birim kök testi serilerin yapısal kırılmalarını, doğrusallığını ve frekansını kontrol etmek için seçilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için dış borç stoku verisinin durağanlık özellikleri 1990:Q1 ile 2023:Q4 arasındaki dönem için incelenmiştir. Birim kök testlerinden elde edilen sonuçlar, dış borç stokunun analiz dönemi boyunca sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.}, number={2}, publisher={Seyfettin ERDOĞAN}