TY  - JOUR
TT  - ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE’DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA
AU  - Kahraman, Ümran
AU  - Aydıner, Öznur
PY  - 2014
DA  - October
JF  - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
PB  - Kütahya Dumlupinar University
WT  - DergiPark
SN  - 1302-1842
SP  - 133
EP  - 148
KW  - Multivariate SETAR model
KW  - test of threshold nonlinearity
KW  - gold and currency prices in Turkey
N2  - Kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif(SETAR [Self-exciting threshold autoregressive]) model, doğrusal olmayan zamanserisi modellerinden biridir. Model, bir zaman serisinin kendi geçmişdeğerlerinden etkilenerek farklı rejimlerde farklı doğrusal otoregresifsüreçlere sahip olmasını ifade etmektedir. Tsay (1998), çalışmasında tekdeğişkenli kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif süreci çok değişkenli yapıiçin genişletmiştir.Bu çalışmada, çok değişkenli kendinden uyarımlıeşiksel otoregresif model uygulaması için TL cinsinden günlük Dolar (USD) kuruve altın fiyatları serisi kullanılmıştır. Altın fiyatları serisi göstergedeğişken olarak alınıp çok değişkenli SETAR model oluşturulmuş ve modelinperformansını değerlendirmek üzere modelden öngörüler elde edilmiştirYapılan çalışmada, altın fiyatlarının gösterge değişken olarak alındığı çok değişkenliDolar ve altın fiyatları modelinden elde edilen öngörüler serilerin gözlenendeğerleri ile yakın bir seyir izlemektedir. Buna göre kurulan modelin öngörüyapmak için uygun olduğu söylenebilir. Elde edilen çok değişkenli SETAR modelegöre, Türkiye piyasasında altın ve Dolar fiyatlarının birbirini etkilediği vebirlikte modellenebileceği sonucuna varılmıştır.
CR  - (2011). evds.tcmb.gov.tr. adresinden alınmıştır
CR  - Bartlett, M. S. (1938). Further Aspects of the Theory of Multiple Regression. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society , 34, 33-40.
CR  - Chan, W., Wong, A., & Tong, H. (2004). Some Nonlinear Threshold Autoregressive Time Series Models for Actuarial Use. North American Actuarial Journal , 8 (4), 37-61.
CR  - Kahraman, Ü. M. (2012). A Study on Multivariate Threshold Autoregressive Models. Unpublished Doctoral Thesis . Konya, Türkiye: Selçuk University Institute of Science.
CR  - Tiao, G. C., & Box, G. P. (1981). Modeling Multiple Time Series with Applications. Journal of the American Statistical Association , 76, 802-816.
CR  - Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach . New York: Oxford University Press.
CR  - Tong, H. (1978). On a Threshold Model. C. H. Chen (Dü.), In Pattern Recognition and Signal Processing içinde (s. 101-141). Amsterdam: Sijthoff and Noordhoff.
CR  - Tong, H., & Lim, K. S. (1980). Threshold Autoregression, Limit Cycles and Cyclical Data. Journal of the Royal Statistical Society , B (42), 245-292.
CR  - Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association , 93 (443), 1188-1202.
CR  - Tsay, R. S. (1989). Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes. Journal of the American Statistical Association , 84 (405), 231-240.
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue//349006
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/358588
ER  -