@article{article_349563, title={Hull-White Stokastik Diferansiyel Denklemine Lie Simetri Analizi}, journal={Marmara Fen Bilimleri Dergisi}, volume={30}, pages={105–110}, year={2018}, DOI={10.7240/marufbd.349563}, author={İzgi, Burhaneddin and Bakkaloğlu, Ahmet}, keywords={Isı denklemi,Kismi Diferansiyel Denklemler,Lie simetri analizi,Stokastik diferansiyel denklemler}, abstract={<p> <span style="font-size:9pt;line-height:115%;font-family:’Times New Roman’, serif;color:#181717;">Bu makalede, stokastik diferansiyel denklemlere Lie
simetri analizinin bir uygulaması olarak asıl çözümün nasıl elde edileceğini
göstereceğiz. Yapacağımız bu analizler stokastik faiz oranı modellerinden Hull-White
modeli özelinde yapılacaktır. İlk olarak Hull-White stokastik modeline karşılık
gelen Hull-White (1+1) lineer parabolik kısmi türevli denklemini elde edeceğiz.
Daha sonra, elde ettiğimiz bu denklemin Lie simetri analiz yöntemleriyle özellikle
de değişmezlik kriterleri altında klasik anlamdaki ısı denklemine
dönüşebileceğini göstereceğiz ve ilgili dönüşümleri bulacağız. Son olarak da,
Hull-White kısmi türevli diferansiyel denkleminin asıl çözümünü, bulduğumuz bu
dönüşümlerle ve ısı denkleminin literatürdeki özelliklerini kullanarak elde
edeceğiz. </span> <br /> </p>}, number={2}, publisher={Marmara University}