TY  - JOUR
TT  - GENELLEŞTİRİLMİŞ LİNEER MODELLERE (GLM) DAYANARAK HASAR MİKTARLARI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRME VE PRİM FİYATLAMA
AU  - Sarul, Latife Sinem
AU  - Balaban, Mehmet Erdal
PY  - 2014
DA  - October
JF  - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
PB  - Kütahya Dumlupinar University
WT  - DergiPark
SN  - 1302-1842
SP  - 365
EP  - 380
KW  - Statistics
KW  - Insurance
KW  - Generalized Linear Models
N2  - Aktüerya bilimi normalolarak gerçekleşmesi beklenmeyen tesadüfî olayların olumsuz yöndeki finansaletkisini azaltmak için bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Aynı türdentehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, prim olarak adlandırılan belirli birmiktar para ödemesi şeklinde toplanan bu tutarın, adil bir şekilde belirlenmesisigorta şirketleri için önemli bir konudur. Karşılıklı rekabet ortamındamüşteri bağlılığını sağlamak ve müşteri ilişkileri yönetimi açısındanbakıldığında etkili yöntemler kullanılarak adil bir prim fiyatlama yapılmasıdaha da önem kazanmaktadır. Bu durumda sigorta şirketleri için müşteriningeçmiş hasar tecrübelerini dikkate alan yüksek tahmin gücü olan yöntemlerinkullanılması oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde çok sayıda varsayıma dayananklasik yöntemler tahmin ve analiz için yeterli olmamaktadır. Bu çalışmada temel amaç, adil bir primfiyatlama yapabilmek için portföyü oluşturan bireylere ilişkin riskfaktörlerini dikkate alan matematiksel ve istatistiksel temellere dayanan birmodel oluşturmaktır. GLM normal dağılmayan veri setlerinin analizinde kullanılangüçlü bir metodolojidir.Bu nedenle öncelikle prim fiyatlamaya temel oluşturanmodeller incelenmiş daha sonra poliçe sahiplerinin risk faktörlerini de dikkatealan etkili bir model elde etmek için Genelleştirilmiş Lineer Modellerkullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en iyi sonuç veren Logaritmik BağlıGama Model kullanılarak hasar tahminleri yapılmış ve veri setini oluşturanmüşteriler için risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu analiz ile değişkenlikkatsayısı, maksimum, minimum ve ortalama hasar miktarlarına dayanan riskdeğerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda portföyü oluşturanmüşterilerin %0,1’ lik kısmının yüksek risk grubunu oluşturduğu görülmektedir.
CR  - Annette J. Dobson, A. G. (2008). An Introduction to Generalized Linear Models.  Chapman&Hall, New York.
Charles E. McCulloch, S. R. (2008). Generalized Linear Mixed and Mixed Models. Wiley, Canada.
CR  - Edward W. Frees, V. R. (1999). A Longitudinal Data Analysis Interpretation of Credibility Models . Insurance: Mathematics and Economics, 229-247.
CR  - Faraway, J. J. (2006). Extending the Linear Model with R:Generalized Linear, Mixed Effects and Nonpaametric Regression Models. Chapman&Hall, New York.
CR  - Firth, D. (1988). Multiplicative Errors: Lognormal or Gamma? Journal of the Royal Statistical Society, 266-268.
CR  - Frees, E. W. (2004). Longitudinal and Panel Data Analysis and Applications in the Social Sciences . Cambridge University Press, New York.
CR  - Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications . Cambridge University Press, New York.
CR  - Gil, J. (2001). Generalized Linear Models: A Unified Approach. Sage Publications, New York.
CR  - Hoffmann, J. P. (2004). Generalized Linear Models: An Applied Approach. Pearson Education, USA.
CR  - J.A.Nelder, R. (1972). Generalized Linear Models. Journal of the Royal Statistical Society, 370-384.
CR  - James W. Hardin, J. M. (2012). Generalized Linear Models and Extentions. Stata Press, USA.
CR  - Katrien Antonio, J. B. (2008). Actuarial Statistics with Generalized Linear Models. Insurance: Mathematics and Economics, 58-76.
CR  - Lindsey, J. K. (1997). Applying Generalized Linear Models. Springer, USA.
CR  - P. McCullagh, J. (1989). Generalized Linear Models. Chapmann&Hall, New York.
CR  - Piet de Jong, Z. G. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. .Cambridge University Press, New York.
CR  - Rob Kaas, M. G. (2008). Modern Actuarial Risk Theory Using R. Springer , Germany.
CR  - Steven Haberman, A. E. (1996). Generalized Linear Models and Actuarial Science . Journal of the Royal Statistical Society .
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/article/350517
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360971
ER  -