@article{article_396721, title={Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCH Modellerinin Kullanılması: Seçilmiş BİST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama}, journal={Muhasebe ve Finansman Dergisi}, pages={83–106}, year={2016}, DOI={10.25095/mufad.396721}, url={https://izlik.org/JA87LB99JP}, author={Yıldız, Berk}, keywords={Volatility Modeling, BIST, Service Sector, Financial Sector, Industrial Sector}, abstract={Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı seçilmiş alt sektörler arasında yer alan hizmet (XUHIZ), mali (XUMAL) ve sınai (XUSIN) endeks getiri serilerine ilişkin oynaklıkların modellenmesinde ve tahmin edilmesinde hangi modellerin daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 05 Ocak 2000-09 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan günlük veriler koşullu değişen varyans modelleri ile analiz edilmiş ve endekslere ait oynaklıkların hem ARCH hem de GARCH etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, mali ve sınai endekslere ilişkin oynaklık tahminlerinde en uygun modelin TGARCH (1,1) , hizmet endeksine ait oynaklık tahmininde ise en uygun modelin CGARCH (1,1) olduğu da elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca, oynaklık üzerindeki şokların asimetrikliğini dikkate alan EGARCH modeli de tahmin edilmiş ve her üç endeks getiri serisi üzerinde de kaldıraç etkisinin var olduğu tespit edilmiştir.}, number={72}