@article{article_460922, title={Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli}, journal={Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, volume={14}, pages={579–596}, year={2019}, DOI={10.17153/oguiibf.460922}, author={Kaya, Emine and Güngör, Bener}, keywords={Intertemporal Asset Pricing Model,Dynamic Stochastic Generel Equilibrium Model,Anomalies}, abstract={<div> <span style="font-size:12px;"> </span> <span style="font-size:12px;"> </span> <span style="font-size:12px;"> </span> <p class="xmsonormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"> <span style="font-size:8pt;font-family:Calibri, sans-serif;"> <span style="font-size:12px;">Bu çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul için Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli’nin hisse senedi getirilerini açıklama gücünün test edilmesidir. Çalışmada, piyasa riski, firma büyüklüğü, defter değeri/piyasa değeri oranı ve iktisadi şoklar risk faktörleri kullanılarak Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli oluşturulmuştur. Bu risk faktörlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi panel veri analiziyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli’nin Borsa İstanbul için geçerli olduğuna işaret etmektedir. </span> </span> </p> <p> </p> <span style="font-size:12px;"> </span> <span style="font-size:12px;"> </span> <span style="font-size:12px;"> </span> </div>}, number={3}, publisher={Eskişehir Osmangazi University}