@article{article_709578, title={Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı}, journal={Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi}, volume={5}, pages={319–332}, year={2017}, author={Taştan, Serkan and Çil, Nilgün}, keywords={Self-Exciting Threshold Autoregressive, SETAR, Genetic Algorithms, Model Specification}, abstract={Günümüzde doğrusal olmayan zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan kendinden uyarımlı eşik otoregresif SETAR modeller; anlaşılması ve yorumlanması kolay, basit bir model biçimine sahip olsalar da söz konusu modeller belirlenirken tahmin edilmesi gereken birçok serbest parametre bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada SETAR modellerini belirleme süreci bir optimizasyon problemi olarak düşünülmüş ve ilgili probleme genetik algoritmalar ile çözüm aranmıştır. Bu bağlamda ele alınan probleme ilişkin genetik algoritma bileşenleri tanımlanmış ve algoritma için uygun parametreler belirlenmiştir. Önerilen yaklaşım simülasyon verileri ile değerlendirilerek, kullanılabilirliği gösterilmiştir.}, number={2}, publisher={Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}