TY  - JOUR
T1  - ZAMAN SERİSİANALİZİNDE MLP YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
AU  - Kaynar, Oğuz
AU  - Taştan, Serkan
PY  - 2015
DA  - July
JF  - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
PB  - Erciyes University
WT  - DergiPark
SN  - 1301-3688
SP  - 161
EP  - 172
VL  - 0
IS  - 33
LA  - tr
AB  - Bu çalışmada zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan Box-Jenkis modelleri ile ileri beslemeli yapay sinir ağlarının bir karşılaştırması yapılmıştır. Veri seti olarak aylık ve günlük döviz (YTL/$) kuru verileri kullanılmıştır. Farklı Box-Jenkins ve yapay sinir ağları modelleri oluşturulmuş, her bir teknik için en iyi sonuçları veren modeller seçilerek karşılaştırma yapılmış-tır. Elde edilen sonuçlar Yapay sinir ağlarının finansal verilerin tahmininde kullanılabilecek başarılı bir yöntem olduğunu göstermiştir
KW  - Yapay sinir ağları
KW  - ARIMA
KW  - Zaman serileri
KW  - Tahmin.
CR  - FAUSETT, Laurene; (1994), Fundamentals of Neural Networks: Architec- tures, Algorithms and Applications, Prentice Hall.
CR  - HANN, Tae Horn ve STEURER, Elmar; (1996), “Much Ado About Nothing? Exchange Rate Forecasting: Neural Networks Vs. Linear Models Using Monthly And Weekly Data”, Neurocomputing, Vol. 10, ss.323–339.
CR  - KAMRUZZAMMAN, Joarder ve SARKER, Ruhul A.; (2003), “Forecasting of Currency Exchange Rates using ANN: A Case Study”, Proc. IEEE International Conference on Neural Networks & Signal Processing (ICNNSP03), Nanjing, China, ss.793-797.
CR  - KUAN, Chung Ming ve LIU, Tung; (1995), “Forecasting Exchange Rates Using Feedforward And Recurrent Neural Networks”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 10, pp. 347–364.
CR  - ÖZTEMEL, Ercan; (2003), Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
CR  - TANG, Zaiyong ve FISHWICK, Paul A.; (1993), “Feedforward Neural Nets As Models For Time Computing, 5(4), ss.374–385. Series
CR  - Forecasting”,ORSA Journal on
CR  - WEIGEND, Andreas S., HUBERMAN, Barnardo A. ve RUMELHART, David E.; (1992), “Predicting sunspots and exchange rates with connectionist Networks In Nonlinear modeling and forecasting”, Addison-Welsey, ss. 395–432.
CR  - WU, Berlin; (1995), “Model-Free Forecasting For Nonlinear Time Series (With Application to Exchange Rates”, Computational Statistics and Data Analysis, Vol.19, ss. 433–459.
CR  - ZHANG, Gioqinang ve HU, Michael Y. ;(1998), “Neural Network Forecasting of the British Pound/US Dollar Exchange Rate”, OMEGA: Int. Journal of Management Science, Vol. 26, ss. 495-506.
CR  - ZHANG, Gioqinang, PATUWO, B. Eddy ve HU, Michael Y., (1998) “Forecasting With Artificial Neural Networks: The State Of The Art”, International Journal of Forecasting, Vol.14, ss.35-62.
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiibd/issue//77918
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/66549
ER  -