TY  - JOUR
T1  - Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi
AU  - Erdemir, Övgücan Karadağ
AU  - Sucu, Meral
PY  - 2020
DA  - December
JF  - İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
JO  - JSSA
PB  - Aktüerya Derneği
WT  - DergiPark
SN  - 1308-0539
SP  - 61
EP  - 77
VL  - 13
IS  - 2
LA  - tr
AB  - Finansal ve aktüeryal bağımlılık modellemesi çalışmalarında sıklıkla tercih edilen eliptik kopulalar, dinamik bağımlılık modellemesi elde etmek ve kuyruk bağımlılığı ile eliptik bağımlılığın modellenebilmesi gibi çeşitli nedenler ile düzenlenebilir. Düzenlenmiş sözde-kopula ile esnek bir bağımlılık modellemesi elde edilir. Bu çalışmada, düzenlenmiş sözde-kopula fonkiyonlarının düzenlemeden sonra da sözde-kopula fonksiyonu özelliğini koruduğu gösterilmiş ve bu fonksiyonların elde edilme aşamaları verilmiştir. Uygulama bölümünde, sözde-kopula fonksiyonlarının düzenlenmesinin etkinliği perspektif ve izohips eğrileri ile incelenmiş ve düzenlemenin sağladığı fayda, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modelleri yardımıyla gösterilmiştir.
KW  - Bağımlılık
KW  - Düzenlenmiş sözde-Gauss kopula
KW  - Eliptik kopula
KW  - Kuyruk bağımlılığı
KW  - Sözde-gözlemler
CR  - A. Sklar, 1959, Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges, Publications de l’Institut de Statistique de L’Université de Paris, 8, 229.
CR  - E. Frees, E. Valdez, 1998, Understanding Relationships Using Copulas, North Ameracan Actuarial Journal, 2, 1.
CR  - E. S. Sarıdaş, 2012, Bağımlı Yaşam Sürelerinin Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
CR  - Ö. Bakar, 2018, Bağımlı Çoklu Hayat Anüitelerinde Uzun Ömürlülük Riskinin Stokastik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
CR  - L. Hua, 2015, Tail Negative Dependence and Its Applications for Aggregate Loss Modeling, Insurance: Mathematics and Economics, 61, 135.
CR  - A. Şentürk Acar, 2016, Sağlık Sigortalarında Toplam Hasar Üzerinde Heterojenliğin Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
CR  - C. Czado, R. Kastenmeier, E.C. Brechmann, A. Min, 2012, A Mixed Copula Model for Insurance Claims and Claim Sizes, Scandinavian Actuarial Journal, 4, 278.
CR  - R. Kastenmeier, 2008, Joint Regression Analysis of Insurance Claims and Claim Sizes, Diploma Thesis, Technische Universitat München, Mathematical Sciences.
CR  - N. Krämer, E. C. Brechmann, D. Silvestrini, C. Czado, 2013, Total Loss Estimation Using Copula-Based Regression Models, Insurance: Mathematics and Economics, 53, 829.
CR  - K. Wang, A. H. Lee, K. K. W. Yau, P. J. W. Carrivick, 2003, A Semisupervised Regression Model for Mixed Numerical and Categorical Variables, Accident Analysis and Prevention, 35 (4), 625.
CR  - L. Madsen, Y. Fang, 2011, Joint Regression Analysis for Discrete Longitudinal Data, Biometrics, 67 (3), 1171.
CR  - E. W. Frees, E. A. Valdez, 2008, Hierarchical Insurance Claims Modelling, Journal of the American Statistical Association, 5, 41.
CR  - L. Bermúdez, D. Karlis, 2011, Bayesian multivariate Poisson models for insurance ratemaking, Insurance: Mathematics and Economics, 48 (2), 226.
CR  - J. Ren, 2012, A Multivariate Aggregate Loss Model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 402.
CR  - J. D. Cummins, L. J. Wiltbank, 1983, Estimating The Total Claims Distribution Using Multivariate Frequency and Severity Distributions, Journal of Risk and Insurance, 50 (3), 377.
CR  - E. W. Frees, G. Myers, C. David, 2010, Dependent Multi-peril Ratemaking Models, Astin Bulletin, 40, 699.
CR  - M. Ayuso, L. Bermúdez, M. Santolino, 2016, Copula-Based Regression Modeling of Bivariate Severity of Temporary Disability And Permanent Motor Injuries, Accident Analysis & Prevention, 89, 142.
CR  - Y. Fang, 2014, A Bayesian Approach to Inference and Prediction for Spatially Correlated Count Data Based on Gaussian Copula Model, International Journal of Applied Mathematics, 44(3), 126.
CR  - P. Shi, K. Shi, 2017, Territorial Risk Classification Using Spatially Dependent Frequency-Severity Models, ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 47 (2), 437.
CR  - G. Pettere, T. Kollo, 2006, Modelling Claim Size in Time via Copulas, in Transactions of 28th International Congress of Actuaries.
CR  - P. Weke, C. Ratemo, 2013, Estimating IBNR Claims Reserves for General Insurance Using Archimedean Copulas, Applied Mathematical Sciences, 7 (25), 1223.
CR  - E. Usta, 2016, Risk Premium Estimation in MTPL Insurance Using Copula: Turkey Case, Master of Science Thesis, The Graduate Scohool of Applied Mathematics of Middle East Technical University, Ankara.
CR  - E. Usta, 2016, The Estimation of IBNR Reserve Using Copula, Journal of Insurance Research, 12 (10), 3.
CR  - E. Kole, K. Koedijk, M. Verbeek, 2007, Selecting Copulas for Risk Management, Journal of Banking & Finance, 31 (8), 2405.
CR  - B. Z. Karagül, 2013, Hayat Dışı Sigortalarda Doğrusal Olmayan Bağımlılığın Kopulalar ile Dinamik Finansal Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
CR  - U. Karabey, 2015, Importance of Modelling the Dependence for Risk Capital Allocation, Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences, 8 (1), 1.
CR  - Z. M. Landsman, E. A. Valdez, 2003, Tail conditional expectations for elliptical distributions. North American Actuarial Journal, 7 (4), 55-71.
CR  - D. Brigo, A. Pallavicini, R. Torresetti, 2010, Credit Models and The Crisis: A Journey Into Cdos, Copulas, Correlations And Dynamic Models, John Wiley & Sons.
CR  - P. X.-K. Song, 2007, Correlated Data Analysis: Modeling, Analytics, And Applications. Springer Science & Business Media, Ontario, Canada.
CR  - Y. Fang, 2012, Extensions to Gaussian Copula Models, Doctoral Dissertation, Oregon State University.
CR  - Y. Fang, L. Madsen, 2013, Modified Gaussian Pseudo-Copula: Application in Insurance and Finance, Insurance: Mathematics and Economics, 53, 292.
CR  - G. Masarotto, C. Varin, 2017, Gaussian Copula Regression in R, Journal of Statistical Software, 77 (8).
CR  - A. J. Patton, 2001, Modelling Time-Varying Exchange Rate Dependence Using the Conditional Copula, UCSD Discussion Paper No. 01-09, SSRN.
CR  - A. J. Patton, 2006, Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence, International Economic Review, 47 (2), 527.
CR  - J. D. Fermanian, M. Wegkamp, 2004, Time Dependent Copulas. Preprint INSEE, Paris, France.
CR  - J. D. Fermanian, M. Wegkamp, 2012, Time-Dependent Copulas. Journal of Multivariate Analysis, 110, 19.
CR  - Y. Fang, L. Madsen, L. Liu, 2014, Comparison of Two Methods to Check Copula Fitting, International Journal of Applied Mathematics, 44 (1).
CR  - M. A. Boateng, A. Y. Omari-Sasu, R. K. Avuglah, N. K. Frempong, 2017, On Two Random Variables and Archimedean Copulas, International Journal of Statistics and Applications, 7 (4), 228.
CR  - R. B. Nelsen, 2006, An Introduction to Copulas, Springer Science & Business Media, Portland, Oregon, USA.
CR  - R. A. Parsa, S. A. Klugman, 2011, Copula Regression, Variance Advancing and Science of Risks, 5, 45.
CR  - U. Cherubini, S. Mulinacci, F. Gobbi, S. Romagnoli, 2011, Dynamic Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons.
CR  - Z. S. Ouyang, H. Liao, X. Q. Yang, 2009, Modeling Dependence Based on Mixture Copulas and Its Application in Risk Management, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 24 (4) 393.
CR  - Ö. G. Erdemir, 2020, Düzenlenmiş Sözde-Kopula Regresyon Modeli, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
CR  - I. Kojadinovic, J. Yan, 2010, Modeling Multivariate Distributions with Continuous Margins Using The Copula R Package, Journal of Statistical Software, 34(9) 1.
CR  - R. N. Mortensen, 2013, Pseudo-Observations in Survival Analysis, Master of Science Thesis, Aalborg University.
CR  - Steorts, R. C., 2015, Visualizing the Multivariate Normal, Lecture 9,  http://www2.stat.duke.edu/~rcs46/lectures_2015/02-multivar2/02-multivar2.pdf.
UR  - https://dergipark.org.tr/en/pub/jssa/issue//828821
L1  - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1406990
ER  -