COMPARION OF EFFECTIVENESS OF DEPOSITS BANK OF TURKEY WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Year 2018, Volume: 32 Issue: 2, 487 - 504, 11.05.2018

Kübra Akyol Özcan Erkan Oktay

https://doi.org/10.16951/atauniiibd.389831

Cited By: 1

Abstract

Effective
banking industry operations which have an important place in the financial
system, is very important for the development of the country's economy. Although
the economic crisis in 2000 had affected the Turkish banking sector, , it has a
strong structure today, thanks to regulatory measures from the Turkish
government. This study deals with the effectiveness of the Turkish banking
sector. We compared and analyzed the data for the period 2012-2016. 

In
the study the effectiveness of a total of 23 deposit banks were measured by the
input-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) method under the fixed return
(CCR) and variable return on scale (BCC) assumptions. This study finds 11 banks
were effective – two public, two private, and and seven foreign capital.

Keywords

Banking, Efficiency, Data Envelopment Analysis

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Abstract

Finansal
sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörünün etkin bir
şekilde faaliyet göstermesi ülke ekonomilerinin gelişimi açısından oldukça
önemlidir. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz her ne kadar Türk bankacılık
sektörünü etkilese de alınan birçok önlem sayesinde bu sektör günümüzde çok
güçlü bir yapıya sahiptir. Türk bankacılık sektörünün etkinliğini ele alan bu
çalışmada Türkiye’de faaliyet göstermekte olan mevduat bankalarının etkinlik
düzeyleri 2012-2016 dönemi için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

            Çalışmada toplam 23 mevduat
bankasının etkinliği ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken
getiri (BCC) varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi (VZA)
yöntemiyle ölçülmüştür. Çalışma sonucunda iki kamu bankası iki özel sermayeli
banka ve yedi yabancı sermayeli banka etkin bulunmuştur.

Keywords

Bankacılık, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi

References

• Bektaş, H. (2013). “Türk bankacılık sektöründe etkinlik analizi”. Sosyoekonomi, 19 (19).
• Bhagavath, V. (2009). “Technical efficiency measurement by data envelopment analysis: An application in transportation”. Alliance Journal of Business Research, 1 (1), 60-72.
• Budak, H. (2011). “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3), 95-110.
• Casu, B., Girardone, C. (2009). “Testing the relationship between competition and efficiency in banking: A panel data analysis”. Economics Letters, 105 (1), 134-137. doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.06.018
• Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). “Measuring the efficiency of decision making units”. European Journal of Operational Research, 2 (6), 429-444. doi: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
• Chen, X., Skully, M., Brown, K. (2005). “Banking efficiency in China: Application of DEA to pre- and post-deregulation eras: 1993–2000”. China Economic Review, 16 (3), 229-245. doi: https://doi.org/10.1016/j.chieco.2005.02.001
• Cooper, W. W., Seiford, L. M., Zhu, J. (2011). “Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretations”. W. W. Cooper, L. M. Seiford ve J. Zhu (Ed.). Handbook on Data Envelopment Analysis (ss. 1-39). Boston, MA: Springer US.
• Çatalbaş, G. K., Atan, M. (2005). “Bankacılıkta etkinlik ve sermaye yapısının bankaların etkinliğine etkisi”. Iktisat Isletme ve Finans, 20 (237), 49-62.
• Er, B., Uysal, M. (2012). “Türkiye'deki ticari bankalar ve katılım bankalarının karşılaştırmalı etkinlik analizi: 2005-2010 dönemi değerlendirmesi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4).
• Fried, H. O., Lovell, C. K., Schmidt, S. S. (2008). The measurement of productive efficiency and productivity growth: Oxford University Press.Golany, B., Yu, G. (1997). “Estimating returns to scale in DEA”. European Journal of Operational Research, 103 (1), 28-37. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00259-7
• Ağırman, E., Serçemeli, M., Özcan, M. (2013, 4th-5th October 2013). Shadow Banking: An Overview. Paper presented at the 9th Iberian International Business Conference, Braga-Portugal.
• Jemric, I., Vujcic, B. (2002). “Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach”. Comparative Economic Studies, 44 (2), 169-193. doi: 10.1057/ces.2002.13
• Mukherjee, A., Nath, P., Pal, M. (2003). “Resource, service quality and performance triad: a framework for measuring efficiency of banking services”. Journal of the Operational Research Society, 54 (7), 723-735. doi: 10.1057/palgrave.jors.2601573
• Önal, Y. B., Sevimeser, N. C. (2006). “Yabancı banka girişlerinin Türk bankacılık sistemine etkileri: Yerli ve yabancı bankaların etkinlik analizi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2).
• Provision, S. C. f. t. R. o. C. S. S. (1997). Data Envelopment Analysis: A Technique for Measuring the Efficiency of Government Service Delivery. Canberra/Australia: Industry Commission.
• Ramanathan, R. (2003). An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement. Hindistan: Sage Publications.
• Roghanian, P., Rasli, A., Gheysari, H. (2012). “Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 550-556. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.229
• Savaş, F. (2015). “Veri Zarflama Analizi”. B. F. Yıldırım ve E. Önder (Ed.). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Bursa: Dora.
• Seyrek, İ. H., Ata, H. A. (2010). “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”. Journal of BRSA Banking & Financial Markets, 4 (2).
• Staub, R. B., da Silva e Souza, G., Tabak, B. M. (2010). “Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach”. European Journal of Operational Research, 202 (1), 204-213. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.04.025
• Akçay, A. E., Ertek, G., Büyüközkan, G. (2012). “Analyzing the solutions of DEA through information visualization and data mining techniques: SmartDEA framework”. Expert Systems with Applications, 39 (9), 7763-7775. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.059
• Allen, L., Rai, A. (1996). “Operational efficiency in banking: An international comparison”. Journal of Banking & Finance, 20 (4), 655-672. doi: https://doi.org/10.1016/0378-4266(95)00026-7
• Aslan, Ö., Küçükaksoy, İ. (2006). “Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama”. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (4), 25-38.
• Baltacı, N. (2016). “Türk Bankacılık Sektörün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü”. H. Ayaydın ve S. Durmuş (Ed.). Banka ve Finansal Sistem. Bursa: Ekin.
• Banker, R. D., Cooper, W. W., Seiford, L. M., Thrall, R. M., Zhu, J. (2004). “Returns to scale in different DEA models”. European Journal of Operational Research, 154 (2), 345-362. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00174-7
• BDDK. (2017). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Eylül 2017. http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16430tbs_temel_gostergeler_raporu_eylul_2017.pdf.
• Beccalli, E., Casu, B., Girardone, C. (2006). “Efficiency and Stock Performance in European Banking”. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (1-2), 245-262. doi: 10.1111/j.1468-5957.2006.01362.x
• Behdioğlu, S., Özcan, G. (2009). “Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3).