BibTex RIS Cite

DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ

Year 2009, Issue: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

Abstract

Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde
kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını
karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin
simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru
getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü
sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna
dair kanıtlar elde edilmiştir.

Keywords

Döviz kuru volatilitesi GARCH Öngörü

Year 2009, Issue: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Doç. Dr. Ebru Çağlayan This is me

Tuğba Dayıoğlu This is me

Publication Date September 5, 2011
Published in Issue Year 2009 Issue: 9

Cite

APA Çağlayan, D. D. E., & Dayıoğlu, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal(9), 1-16.
AMA Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. September 2011;(9):1-16.
Chicago Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9 (September 2011): 1-16.
EndNote Çağlayan DDE, Dayıoğlu T (September 1, 2011) DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 1–16.
IEEE D. D. E. Çağlayan and T. Dayıoğlu, “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, no. 9, pp. 1–16, September 2011.
ISNAD Çağlayan, Doç. Dr. Ebru - Dayıoğlu, Tuğba. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 (September 2011), 1-16.
JAMA Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:1–16.
MLA Çağlayan, Doç. Dr. Ebru and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9, 2011, pp. 1-16.
Vancouver Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011(9):1-16.