Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde
kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını
karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin
simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru
getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü
sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna
dair kanıtlar elde edilmiştir.
Çağlayan, D. D. E., & Dayıoğlu, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal(9), 1-16.
AMA
Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. September 2011;(9):1-16.
Chicago
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9 (September 2011): 1-16.
EndNote
Çağlayan DDE, Dayıoğlu T (September 1, 2011) DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 1–16.
IEEE
D. D. E. Çağlayan and T. Dayıoğlu, “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, no. 9, pp. 1–16, September 2011.
ISNAD
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru - Dayıoğlu, Tuğba. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 (September 2011), 1-16.
JAMA
Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:1–16.
MLA
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9, 2011, pp. 1-16.
Vancouver
Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011(9):1-16.