Year 2011,
Volume: 22 Issue: 69, 45 - 60, 02.01.2018
Abstract
Bir ülkenin kredi riski notu o ülkenin uluslararas sermaye piyasalarndaki borçlanmasnn
temel dayanak noktasdr. Ülke kredi riskinin belirlenmesinin amac; bir ülkede meydana
gelen ekonomik, sosyal ve siyasal olaylar nedeni ile borç vermedeki konulan snrlarn
a lmas sebebiyle u ranlan kayplarn belirlenmesidir. Bu ülke kredi riski notlar ise
ba msz birçok kurulu tarafndan belirlenmektedir. Çal mada; bu kurulu lardan biri olan
“Moody’s”in verileri esas alnarak Markov zinciri olu turulmu tur. Ülke kredi notlarnn
Markov zinciri analizi için gerekli olan geçi matrisine ula larak, zincirin kararl hal
analizi ve ortalama ilk geçi zaman analiz sonuçlar incelenmi tir.
Keywords
There are 0 citations in total.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | ARTICLES |
| Authors | |
| Publication Date | January 2, 2018 |
| Published in Issue | Year 2011 Volume: 22 Issue: 69 |
