Türk Bankacılık Sisteminde Mevduat Faizi Değişimlerinin Katılma Fonları Üzerindeki Etkisi ve Likidite Riski Yönetimi
Abstract
Bankalar, finansal piyasalardaönemli bir aracılık fonksiyonu ifa eden kurumlardır. Bankalar faaliyet
gösterdikleri alan, iş modelleri gereği farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.Türk bankacılık sektöründe kalkınma-
yatırım, mevduat ve katılım bankaları olmak üzere 3 farklı sınıflandırma mevcuttur. Katılım bankaları
diğer ülkelerde İslami Bankalar olarak isimlendirilen ve İslami prensiplere göre faaliyetlerini sürdüren
kurumlardır. Türkiye’de bulunan katılım bankaları diğer mevduat bankaları ile benzer ürün ve hizmet
sunan bankalar olup, bu anlamıyla Türkiye, Malezya gibi ülkelerde örneği olan dual yapıda bir bankacılık
sistemine sahiptir. Bu sebeple Türk bankacılık sistemini etkileyen tüm finansal veya finansal olmayan faktörler
hem katılım bankalarını hem de diğer bankaları etkilemektedir. Bu etki her zaman aynı yön ve şiddette
olmasa da katılım bankaları da bu etkileri dikkate alarak faaliyetlerine devam etmek durumundadırlar.
Bu çalışmada Türk bankacılık sisteminde katılım bankaları ve katılma bankalarında kar payı ödenen
katılma fonlarının işleyişi ve bu fonların mevduat faizlerinin değişimine olan duyarlılığı incelenmiştir. Katılım
bankalarının müşteri profili ve faiz değişikliklerinde müşteri hareketleri üzerinde durulmuştur. Faizlerin
ani ve sürekli bir şekilde aşağı veya yukarıya hareket ettiği dönemlerde mevduat bankaları ile katılım
bankaları arasında geçişkenlik olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Analizde Aralık 2005 - Şubat 2015
dönemi arası aylık olarak, TL katılma fonları, TL vadeli mevduat ve piyasa mevduat faiz oranları analiz edilmiş
ve faiz oranları değişimi ile TL katılma fonu ve TL vadeli mevduat değişimleri arasında korelasyon incelenmiştir.
Bu analizlerde belirli ölçüde geçişkenliğin olabileceği,faizlerin hızlı ve uzun süreli artışlarında
katılım bankalarının bir likidite riski ile karşı karşıya gelebileceklerinden hareketle Katılım Bankalarında likidite
riski yönetimine ilişkin hususlar ele alınmıştır.
Keywords
Katılım Bankacılığı Katılım Fonu Kar Payı Birim Değer Likidite Riski Likidite Acil Eylem Planı
References
- Akan, N. B. (2008). Likidite Riski Yönetimi. Bankacılar Dergisi, 61-81.
Abstract
References
- Akan, N. B. (2008). Likidite Riski Yönetimi. Bankacılar Dergisi, 61-81.
Details
| Journal Section | Makaleler |
|---|---|
| Authors | |
| Publication Date | July 1, 2016 |
| Submission Date | November 14, 2016 |
| Published in Issue | Year 2016 Volume: 8 Issue: 15 |
