@article{article_1163004, title={Fourier Serileri ile Modifiye Edilmiş Modelleri Kullanarak Borsa İstanbul (BİST) Üzerine Bir Uygulama}, journal={Turkish Research Journal of Academic Social Science}, volume={5}, pages={81–91}, year={2023}, url={https://izlik.org/JA63JK57BA}, author={İnan, Cebeli and Oktay, Erkan}, keywords={ARIMA-Fourier, Zaman Serileri, Hisse Senetleri}, abstract={Bütün disiplinlerde geleceği doğru tahmin etme hayati öneme sahip olduğu gibi sosyal bilimler alanında da bu çok önemli bir durumdur. Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi ve devasal verileri işleyebilecek paket programların olmasından ötürü daha doğru tahminlere ulaşabilmemiz ekonometri alanı dahil tüm alanlar için çok önemli bir gelişmedir. Sonuç olarak yapılan tahminlerin hata oranlarının azalması ve geleceğe dair daha doğru planlamaların yapılması ile direkt ilişkili bir durumdur. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST30) endeksi kapanış değerlerinin oransal değişimlerine yani, aylık ortalama kapanış değerleri üzerinden zaman serisi analizleri yapılmış ve 24 aylık öngörüler hesaplanmıştır. Bu amaçla klasik ARIMA modelleri ve Box-Cox dönüşümü temeline dayanan modellerin tahmin sonuçlarının doğruluklarını arttırmak için Fourier serileri ile modifiye edilmiş modeller ile yeni tahmin sonuçları elde edilmiştir. Kurulan modellerin başarısını değerlendirmek için ortalama kare hata (MSE), kök ortalama kare hata (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) performans ölçütleri kullanılmıştır. MSE, RMSE, MAE ve MAPE performans ölçütleri için en düşük değeri veren model diğer modellere göre daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Netice olarak yeni tahmin sonuçlarının daha doğru yani daha düşük hata oranları ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir.}, number={2}