@article{article_1689035, title={POLİTİK RİSKLERİN KATILIM VE KONVANSİYONEL BANKANIN HİSSE SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ}, journal={Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, volume={10}, pages={417–435}, year={2025}, DOI={10.29106/fesa.1689035}, author={Kayahan, Cantürk and Sandıkçıoğlu, Serkan}, keywords={Katılım Bankacılığı, Konvansiyonel Bankacılık, Politik Riskler., Volatilite, BIST}, abstract={Ülke ekonomileri için o ülkede ya da uluslararası alanda yaşanan politik olayların birtakım sonuçlarının yansımalarının olduğu bilinmektedir. Ekonomi yönetimleri, bu politik riskleri iyi analiz etmeli, olası sonuçlarının olumlu ve olumsuz yönlerini ve ekonomiye olan etkilerini ayrıntılı değerlendirebilmelidir. Böylece geleceğe dönük riskler en aza indirgenebilecektir. Bu çalışmada 2018 yılı Ağustos ayında politik bir risk olarak ülke gündemine giren “Rahip Brunson” krizinin Borsa İstanbul’a kote bir konvansiyonel banka ile katılım bankasının 01.08.2018 - 31.12.2020 tarihileri arasındaki hisse senedi fiyat volatilitesine etkisinin ARCH/GARCH tahmin modeli kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analizler kapsamında CDS (Kredi Temerrüt Takası) verilerinin ve USD/TRY fiyatlarının nasıl etkilendiği değerlendirilmeye çalışılacaktır. Araştırma sonucunda politik risklerin sonuçlarının ekonomik yansımaları olduğu ve her iki kurumun hisse senedi fiyatlarının da bu değişkenlerden etkilendiği ancak katılım bankasının hisse senedi fiyatının konvansiyonel banka hisse senedi fiyatına göre daha çok etkilendiği görülmüştür.}, number={3}, publisher={Ferudun KAYA}