TY  - JOUR
T1  - Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz
AU  - Büberkökü, Önder
AU  - Şahmaroğlu, Simge
PY  - 2016
DA  - July
DO  - 10.22139/ibd.73036
JF  - İşletme Bilimi Dergisi
JO  - About the Journal
PB  - Sakarya Üniversitesi
WT  - DergiPark
SN  - 2148-0737
SP  - 1
EP  - 28
VL  - 4
IS  - 1
LA  - tr
AB  - Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile modellenmiştir. Değişkenler arasındaki eş-zamanlı ilişki analizinde kantil regresyon (Quantile regression) yönteminden yararlanılmıştır. Böylece değişen piyasa koşullarında ilgili değişkenler arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Nedensellik analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinden yararlanılmıştır.Bulgular işlem hacmindeki değişimlerin bankaların beta katsayılarındaki değişimlerin açıklanmasında kullanılabilecek bir değişken olabileceğine işaret etmektedir.
UR  - https://doi.org/10.22139/ibd.73036
L1  - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221049
ER  -