@article{article_340665, title={TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ}, journal={Journal of Accounting and Taxation Studies}, pages={132–147}, year={2018}, DOI={10.29067/muvu.340665}, author={Öztürk, Mutlu Başaran and Vergili, Gizem and Aktan, Ceyda}, keywords={Doğrudan yabancı yatırımlar,Ekonomik büyüme,Yapısal Kırılma,Eşbütünleşme,Nedensellik}, abstract={<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6pt;text-align:justify;line-height:normal;"> <span style="font-size:10pt;font-family:’Times New Roman’, serif;">Türkiye’de
doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1974-2016
yılları arasındaki zaman dilimi için zaman serisi analizleri yardımıyla
incelenmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar ( </span> <span lang="en-us" style="font-size:10pt;font-family:’Times New Roman’, serif;" xml:lang="en-us">Foreign Direct Investment-FDI) </span> <span style="font-size:10pt;font-family:’Times New Roman’, serif;">ve ekonomik büyüme </span> <span lang="en-us" style="font-size:10pt;font-family:’Times New Roman’, serif;" xml:lang="en-us"> (Gross Domestic Product-GDP) </span> <span style="font-size:10pt;font-family:’Times New Roman’, serif;">verileri
Amerikan Doları cinsinden "World Bank Data Bank" tan sağlanmış ve bu
serilerin logaritmaları alınarak analize tabi tutulmuştur. Öncelikle serilerin
durağanlığını test etmek için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron
(PP) birim kök testleri kullanılmış ve serilerin birinci farklarında durağan
oldukları belirlenmiştir. Aynı seviyede durağan olan doğrudan yabancı
yatırımlar ile ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin
varlığını tespit etmek için Engle Granger Eşbütünleşme testi uygulanmış ve bu
serilerin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemli ilişki
belirlendikten sonra hata düzeltme modeli kurulmuş ve geçen yıl dengedeki
sapmanın bu dönem ne kadar düzeldiği hata terimlerinin katsayısıyla
belirlenmiştir. Hata düzeltme terimi katsayısının istatistiksel olarak anlamlı
çıkması ve negatif işaretli olması da dengeden sapmanın olması durumunda tekrar
dengeye doğru hareketin olduğunu göstermiştir. Seriler arasındaki ilişkinin
yönünü belirleyebilmek için de Granger Nedensellik analizi yapılmış olup
nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. </span> </p> <div> <div> <p> </p> </div> </div>}, publisher={Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}