@article{article_416584, title={İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması}, journal={Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, volume={19}, pages={998–1020}, year={2017}, author={Burgaç Çil, Almıla and Dülger, Fikret}, keywords={Satın Alma Gücü Paritesi,Yapısal Kırılma,İstikrarlılık,Eşbütünleşme}, abstract={<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:42.55pt;line-height:150%;"> <span style="font-size:12pt;line-height:150%;font-family:’Times New Roman’;">Bu çalışmanın amacı, Maki (2012)’de Amerika Birleşik Devletleri para
talebi tahmini için kullanılan dört modelden iki tanesinin (trend varken
düzeyde kırılma ve rejim değişikliği modelleri) makalede belirtilen eşitliklerle
(2 ve 3) tutarlı olmadığını, makalede kullanılan veri seti ile ortaya koymak ve
Türkiye Ekonomisi için Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) hipotezini test
etmektir. Seriler arasındaki istikrarlılık testi olarak Bai ve Perron (2003)’de
önerilen yöntem kullanılmış ve uzun dönem ilişkiyi belirlemek için yapısal
kırılmaların içsel olarak belirlendiği rejim değişikliği modeli Kejriwal (2008)
tarafından geliştirilen çoklu kırılmalı eşbütünleşme yöntemi kullanılarak Maki
(2012) eşbütünleşme testi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Maki (2012)
eşbütünleşme testi sonuçları SAGP hipotezini destekleyen bulgular ortaya
koymazken, Kejriwal (2008) test sonuçları SAGP hipotezini destekleyen bulgular
ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Türkiye ekonomisinde 2001 sonrası dönemde </span> <span style="font-size:12pt;line-height:150%;font-family:’Times New Roman’;">hipotezin güçlü
formunu destekleyen bulgulara ulaşılamamıştır. <i> <sub> </sub> </i> </span> <span style="font-size:12pt;line-height:150%;font-family:’Times New Roman’;"> </span> </p> <p> </p>}, number={3}, publisher={Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}