TY  - JOUR
T1  - Zamanla Değişen Beta: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması
AU  - Gümrah, Ümit
AU  - Konuk, Serhat
PY  - 2018
DA  - April
Y2  - 2018
JF  - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
JO  - ESAD
PB  - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
WT  - DergiPark
SN  - 1306-2174
SP  - 51
EP  - 66
VL  - 14
IS  - 1
LA  - tr
AB  - Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların betalarının zamanla değişiminin gözlenmesi ve değişimi açıklayan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aralık 2001 ve Şubat 2017 arasında Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksinde işlem gören 12 adet bankanın zamanla değişen betaları, günlük veriler kullanılarak Çok Değişkenli Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans-BEKK (BEKKGARCH) analizi yardımıyla hesaplanmış ve betanın zamanla değişimi gözlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında betanın değişimini etkileyebilecek sistematik risk faktörlerin ve eğilimin belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlara göre bankacılık sektöründe beta zamanla 1’e yaklaşmakta ve gösterge tahvil faiz oranı zamanla değişimi açıklayan faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
KW  - Zamanla değişen beta
KW  - Çok değişkenli GARCH BEKK
CR  - .
UR  - https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue//456596
L1  - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529338
ER  -