TY  - JOUR
T1  - TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI VE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ VE KAR ORANLARI İLE TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
TT  - DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION BANK’S PROFIT RATES AND DEPOSIT BANK’S INTEREST RATES WITH NON-PERFORMING LOAN(NPL) RATIOS
AU  - Kolukısa, Harun
PY  - 2018
DA  - December
Y2  - 2018
DO  - 10.38122/ased.472274
JF  - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
JO  - ASED
PB  - Aksaray Üniversitesi
WT  - DergiPark
SN  - 2619-9211
SP  - 47
EP  - 70
VL  - 2
IS  - 2
LA  - tr
AB  - Katılım bankaları mevduat bankalarına göregöreceli olarak daha yüksek kar/faiz oranlarından kredi kullandırmaktadır. Dahayüksek maliyetle kredi kullandıran katılım bankalarını mevduat bankalarınatercih eden müşterilerin daha düşük ödeme gücüne sahip sorunlu müşteri kitlesiolacağı ve bunun sonucu olarak da katılım bankalarının takipteki kredioranlarının mevduat bankalarının takipteki kredi oranlarına göre daha yüksekolacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Ocak 2005 ve Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’de faaliyetgösteren Katılım Bankalarının kredi kullandırımlarında uygulanan aylık karoranları ve takipteki kredi oranları (NPL-non performing loan), Türkiye’defaaliyet gösteren Mevduat Bankaların kredi kullandırımlarında uygulanan aylıkfaiz oranları ve takipteki kredi oranları verileri kullanılmıştır. Katılımbankaları ve mevduat bankalarının kar ve faiz oranları ile takipteki kredioranları arasındaki ilişki; korelasyon, VAR, Granger nedensellik ve etki-tepkianalizleriyle incelenmiştir. Analizler neticesinde takipteki kredi oranlarınındirekt olarak kar/faiz oranlarının bir sonucu olmadığı yönünde bulgular eldeedilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öngörüldüğü gibi katılım bankalarınınmevduat bankalarından daha yüksek kar/faiz oranından kredi kullandırmasıtakipteki kredi oranlarını doğrudan etkilemediği belirlenmiştir.
KW  - Katılım Bankacılığı
KW  - Mevduat Bankacılığı
KW  - Faiz Oranları
KW  - Kar Oranları
KW  - NPL Rasyoları
N2  - Participation banks’scredit profit rates are higher than depozit bank’s credit interest rates. It isbelieved that, eventhough with higher financing costs, customers who chooseparticipation banks over to deposit banks shall have a problematic profile thathas lower payment power. Therefore, it is expected that paticiptaion bank’s NPLratios would be higher than depozit bank’s NPL ratios. Monthly profit rates applied for credits and non-performing loan(NPL)ratios of participation banks which are operating in Turkey, monthly interestrates applied for credits and NPL ratios of deposit banks which are operatingin Turkey for the time between January 2005 and September 2015 are used. Fordetermining the relationship between participation bank’s profit rates anddeposit bank’s interest rates with NPL ratios; correlation, unit root test,VAR, Granger causality, and impulse-response analyses are applied. Due toanalyese’s results, NPL ratios are not direct result of profit/interest rates.In the light of analyses, it is determined that participation bank’s higherprofits rates for credit are not resulted to higher NPL ratio as it isforeseen.
CR  - Adrian,C. ve A.Darnell (1990). “Dictionary of Econometrics”, England: Edward Elgar Pub
CR  - BDDK (2015). “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten.”(Çevrimiçi): http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/ (Erişim tarihi 30.12.2015)
CR  - Charemza, W.W. ve.Derek F.D. (1992). New Directions in Econometric Practise General to Spesific Modelling, Cointegration and Vector Autoregressions, England: Edward Elgar Pub.
CR  - David A.D. ve Wayne A. F. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Cilt 74 Sayı 366a
CR  - Granger, C.W.J. (1980). “Some Comments on The Role of Time Series Analysis in Econometrics”, Editör: Jon Kmenta, New York, James B. Ramsey Academic Press
CR  - Granger, C.W.J. ve Paul Newbold (1986). Forecasting Economic Time Series, Economic Theory, Econometrics and Mathemathical Economics, Second Edition,New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
CR  - Hadeel A. L. (2011). “Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries.” (Çevrimiçi): http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/297/297_wps1011.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
CR  - İbrahim A. ve Sevda Y. (2008). “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” (Çevrimiçi):  http://eidergisi.istanbul.edu.tr/sayi7/iueis7m4.pdf) (Erişim tarihi 20.01.2016)
CR  - Kaan B. (2004). “Kredi Kavramı ve Sektör Kredilerine Göre Türkiye’deki Belli Başlı Sektörlerin Analizi.” (Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/images/Documents/Yuksek-Lisans/BITIRME_PROJESI_KATILIM_BANKACILIGININ_TARIHI_VE_GELECEGI_OMER_EMEC.pdf) (Erişim tarihi 15.12.2015)
CR  - Keating, J.W. (1990). “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, Cilt 25 Sayı 3
CR  - Kumar, V. ve Leona, R.P. ve J.N Gasking (1995). “Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting, Cilt 11 Sayı 3
CR  - Helmut L. (1993). “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Berlin: Springer –Verlag
CR  - Gangadharrao S. M. (1989). “Introduction to Econometrics”, New York: Macmillan publishing Company
CR  - Mehmet Fatih B. (2015). “Katılım Bankaları ile Konvansiyonel  Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile.”(Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/documents/tezler/yukseklisans/KATILIM_BANKALARI_ILE_KONVANSIYONEL_BANKALARIN_ETKINLIKLERININ_VZA_VE_MALMQUIST_TFV_ENDEKSI_ILE_KARSILASTIRILMASI.pdf(Erişim tarihi 10.12.2015)
CR  - Okan A. (2012). “Ticari veya Kurumsal Krediler Nelerdir?” (Çevrimiçi): http://www.okanacar.com/2012/10/ticari-veya-kurumsal-krediler-nelerdir.html(Erişim tarihi 21.01.2016)
CR  - Ömer E. (2014). “Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği.” (Çevrimiçi): https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/11085bygr_2011.pdf) (Erişim tarihi 05.12.2015)
CR  - Raif P. ve Suna A. Ç. (2011). “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11 Sayı 3
CR  - Sakarya B. ve Kaya Y. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Katılım ve Mevduat Bankaların Performans Farklılaşması.” (Çevrimiçi):   www.ekonomikyaklasim.org/eyc2013/?download=Paper%20215.pdf(Erişim tarihi 17.12.2015)
CR  - Shahid J. K., Faryal R. ve Muhammad T. (2010). “A Study of Performance Comparison between Conventional and Islamic Banking in Pakistan.” (Çevrimiçi): http://www.aupc.info/wp-content/uploads/2014/01/Volume-6-Issue-2-7.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
CR  - Shamsher M., Taufiq H. ve Mohamed K. B. (2010). “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach.” (Çevrimiçi): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.6955&rep=rep1&type=pdf (Erişim tarihi 20.01.2016)
CR  - Sinan D. (2011). “Türkiye’deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemiyle Karşılaştırılması.”(Çevrimiçi):  http://www.tkbb.org.tr/Documents/Tezler/Yukseklisans/sinan_dag_tez.pdf (Erişim tarihi 16.12.2015)
CR  - Walter E. (1995).“Applied Econometric Time Series”, (New York: lowa State University).
CR  - Walter E. (1995). “Applied Econometric Time Series:Wiley Series in Probability and Mathemathical Statistics”, New York: John Wiley Inc.
UR  - https://doi.org/10.38122/ased.472274
L1  - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/624202
ER  -