@article{article_479195, title={Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama}, journal={Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, volume={1}, pages={314–332}, year={2018}, author={Kurt, Fatma Esin and Senal, Serpil}, keywords={Sigorta Sektörü,Volatilite,ARCH-M Modeli}, abstract={<p class="MsoNormal"> <span style="font-size:10pt;">Finans sektöründe özellikle
bankacılık ve sigortacılık alanları, belirsizlik altında karar verme konusunda
oldukça fazla modelleme çalışmalarının yapıldığı geniş bir literatürü
kapsamaktadır. Gelecekte karşılaşılabilecek beklenmedik olaylara karşı gerekli
tedbirlerin alınabilmesi ve riskin modellenebilmesi için volatilitenin
(oynaklığın) iyi tahmin edilmesi gerekmektedir. Çalışmada 2006 – 2017 dönemi
Borsa İstanbul’da kote sigorta şirketlerine ait günlük hisse senedi kapanış
fiyatlarından elde edilen zaman serilerine ARCH-M (ARCH in Mean) modeli
uygulanarak, her bir zaman serisine ait oynaklığının analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.-ANHYT ve Ray Sigorta
A.Ş.-RAYSG hisselerinde gözlemlenen volatilite hareketlerinin, incelenen
dönemde, tahvil faiz oranı, Bist100 endeksi ve dolar kurundan etkilendiği
tespit edilmiştir.  </span> </p> <p> </p>}, number={32}, publisher={Süleyman Demirel Üniversitesi}