TY  - JOUR
T1  - TÜRKİYE’DE SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
TT  - EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY OVER BANKING PROFITABILITY IN TURKEY
AU  - Şit, Ahmet
AU  - Hacıevliyagil, Nuri
PY  - 2019
DA  - April
Y2  - 2019
DO  - 10.32951/mufider.512395
JF  - Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
JO  - BAFR
PB  - Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
WT  - DergiPark
SN  - 2630-5836
SP  - 55
EP  - 69
VL  - 2
IS  - 1
LA  - tr
AB  - Buçalışmanın amacı, Türkiye’de sermaye yeterlilik oranlarının bankaların karlılıklarıüzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Aynı zamanda sermaye yeterliliklerininbankaların karlılıkları üzerindeki etkisi konvansiyonel-katılım bankalarınagöre karşılaştırılacaktır. Bu amaçla, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyetgösteren aktif büyüklüklerine göre en büyük 10 banka ile (7’si özel, 3’ü kamubankası) 3 katılım bankasının 2011-2016 çeyrek dönem verileri kullanılarak sermayeyeterlilikleri ve kârlılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın uygulamakısmında yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Veriler TürkiyeBankalar Birliğinin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi sitelerindenalınmıştır. Çalışmanın sonucunda, bankaların sermaye yeterliliklerininbankaların kârlılıkları üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ancaksermaye yeterliliği katılım ve konvansiyonel bankalar arasındafarklılaşmamıştır. Başka bir ifade ile sermaye yeterliliğinin bankaların kârlılıklarıüzerinde etkisi incelenirken katılım bankaları ve konvansiyonel bankalaranlamlı farklılık göstermemiştir. Sermaye Yeterlilik Oranından en çok AlbarakaTürk Katılım Bankası, en az Halk Bankası etkilenmektedir.
KW  - Sermaye Yeterliliği
KW  - Konvansiyonel-Katılım Bankaları
KW  - Panel Veri Analizi
KW  - Panel Nedensellik Analizi
KW  - Dumitrescu ve Hurlin
N2  - Theaim of this study is to investigate whether capital adequacy ratios in Turkeyhave an impact on banks' profitability. At the same time the impact of capitaladequacy on banks' profitability will be compared to conventional -interestfree banks. For this purpose, according to asset size in Turkey with thebiggest 10 banks (7 private and 3 public bank) and 3 interest free banksoperating in the banking sector capital adequacy and profitability are comparedusing quarterly data of 2011 to 2016.Panel data analysis was used as a methodin the application part of the study. The data were taken from the officialwebsites of The Bank Association of Turkey and Participation Banks Associationof Turkey. As a result of the study, it was concluded that the capital adequacyof the banks had an impact on the profitability of the banks. However, capitaladequacy did not differ between participation and conventional banks. In otherwords, when the effect of capital adequacy on the profitability of the banks isexamined, the participation banks and the conventional banks did not show anysignificant difference. The Capital Adequacy Ratio is mostly affected byAlbaraka Türk Participation Bank, the least by Halk Bank.
CR  - KAYNAKÇAAydın, D. ve Başkır, M.B. (2013), “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 5-6(1), 29-47.Barrell, R., Davis, E. P., Fic, T., Karim, D. (2011), “Bank Capital Composition, Regulation And Risk Taking”, NIESR and Brunel University London.Bokhari, I.H., Ali, S.M., Sultan, K. (2012), “Determinants Of Capital Adequacy Ratio In Bankin Sector: An Empirical Analysis From Pakistan”, Academy of Contemporary Research Journal, 11 (1), 1-9.Choi, I. (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272.Doğan, M. (2013), “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 175-188.Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012), “Testingfor Granger Noncausality Noncausality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling”, 29, 1450-1460Im, K. S.,Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, 53–74.İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., Atioğlu, E. (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.Kao, C. (1999)” Spurious Regression and Residual-Based Tests for CointegrationIn Panel Data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.Kök, R., İspir, M.S. ve Arı, A.A. (2010), “Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme” http://kisi. deu. edu.tr/recep.kok/Zengin_ispir.pdf.Levin, A., Lin, Chien-F. ve Chu, C.S. J. (2002), “UnitRootTestsIn Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1–24.Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999), “Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.Meero, A.A. (2015), “The Relationship between Capital Structure and Performance in Gulf Countries Banks: A Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks”, International Journal of Economics and Finance, 7 (12), pp.140-154.Pedroni, P.(2000), “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrics, 15, 93-130. Pedroni, P. (2001), “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.Risk Yöneticileri Derneği (2013), “Basel II ve III Nedir?”, Basel II ve Türk Eximbank Semineri.Sarıtaş, H., Uyar, S.G. ve Gökçe, A. (2016), “Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108Shehzad, C.T., Haan, J., Scholtens, B. (2009), “The Impact Of Bank Ownership Concentration On Impaired Loans And Capital Adequacy”, Journal of Banking & Finance, 34, 399-408.Telatar, O.M. ve Terzi, H. (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.Tunç, B. (2012), “Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler: Banka Kredileri Eğilim Anketi Analizi”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara. Türkiye Bankalar Birliği (2018), “İstatistiki Raporlar”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, Kasım, Ankara. Utkulu, U. (1994), “Ldc External Debt, Trade and Solvency Of A Nation: Time-Series Evidence For Turkey”  University of Leicester, Faculty Of Social Sciences Thesis Of Doctor, 142-165.Woodridge, J.M. (2015), “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. Nelson EducationTürkiye Katılım Bankaları Birliği (2018), “Sektör Bilgileri Denetim Raporları”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: http://www.tkbb.org.tr/denetim-raporlari.
UR  - https://doi.org/10.32951/mufider.512395
L1  - http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/672625
ER  -