TY  - JOUR
T1  - Hayat dışı sigorta riskinin toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi : Türkiye uygulaması
TT  - Analysis of non-life insurance risk in the additive loss reserving model : An application to Turkey
AU  - Karataş, Rümeysa
AU  - Büyükyazıcı, Murat
PY  - 2019
DA  - June
JF  - İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
JO  - JSSA
PB  - Aktüerya Derneği
WT  - DergiPark
SN  - 1308-0539
SP  - 32
EP  - 42
VL  - 12
IS  - 1
LA  - tr
AB  - Hasar gelişim sonucu, zaman içerisinde hasarrezervlerindeki değişimdir ve bir sigorta şirketinin kar-zarar tablosundakitemel risk etkenlerinden birisidir. Bu çalışmada, Türkiye’de zorunlu trafik sigortasıbranşında hizmet veren bir sigorta şirketinin 2007-2013 yılları arasındakiverileri kulanılarak; sigorta şirketine dair hasar gelişim sonuçları, gelecek 1yıllık ve çok yıllık rezerv ve prim riski toplamsal hasar rezervi yöntemi ilehesaplanmıştır. Geleceğe dair prim tahminleri doğrusal ve doğrusal olmayan regresyonyöntemleri kullanılarak elde edildi. Rezerv riski her iki yöntem için aynıkalırken, doğrusal olmayan regresyon yönteminde prim riski artmıştır.
KW  - Hasar gelişim sonucu
KW  - hayat dışı sigorta riski
KW  - solvency
KW  - toplamsal hasar rezerv yöntemi
N2  - Claimsdevelopment results are the changes in claims reserves and one of the major riskdrivers in the profit and loss statement of a general insurance company, Inthis study, claims development result, future one year and multi-year reserveand premium risk computed with additive loss reserving model using data of aninsurance company serving in the mandatory traffic insurance for the 2007-2013periods. The estimators of premiums were calculated by using linear andnon-linear regression methods. In conclusion, the reserve risk is same for twomethods, but premium risk is increased for the non-linear regression method .
CR  - [1]  Ohlsoon, E., Lauzeningks, J., The one-year non-life insurance risk, Insurance : Mathematics and Economics, 45 (2), 203-208, 2009.
CR  - [2]  CEIOPS, Own Risk and Solvency Assesment (ORSA) Issues Paper, 2008.
CR  - [3]  Diers, D., Linde, M. The multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model, Insurance: Mathematics and Economics, 2013.
CR  - [4]  Merz, M., Wüthrich, M.V., Full and 1-year runoff risk for credibility-based additive loss reserving method, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2010.
CR  - [5]  Merz, M., Wüthrich, M.V., Modelling the claims development result for solvency purposes, Casualty Actuarial Society, 542-568, 2008.
CR  - [6]  Bühlmann, H., De Felice, M., Gisler, A., Moriconi, F., Wüthrich, M.V., Recursive credibility formula for chain ladder factors and the claims development result, ASTIN Bulletin, 39/1, 275-306, 2009.
CR  - [7]  Dahms, R., Merz M., Wüthrich, M.V., Claims development result for combined claims incurred and claims paid data, Bulletin Franc Ais D’actuariat, 9/18, 5-39, 2009.
CR  - [8]  Merz, M., Wüthrich, M.V., Salzmann, R., Higher moments of the claims development result in general insurance, ASTIN Bulletin, 42/1, 355-384, 2012.
CR  - [9]  Bühlmann, H., Wüthrich, M.V., The one-year runoff uncertainty for discounted claims reserves, Giornale dell Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXXI, 1-37, 2008.
CR  - [10] Boisseau, J., One-year reserve risk including a tail factor: closed formula and bootstrap approaches, Working Paper, No: 138, 2011.
CR  - [11] Karataş, R. (2014). Hayat dışı sigorta riskinin çok yıllık dönem için toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi. Hacettepe Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
UR  - https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssa/issue//558049
L1  - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747569
ER  -