@article{article_880619, title={ADAPTİF PİYASA HİPOTEZİNİN ASYA – PASİFİK ÜLKELERİNDE TEST EDİLMESİ}, journal={Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, volume={13}, pages={129–142}, year={2021}, DOI={10.14784/marufacd.880619}, author={Gemici, Eray}, keywords={Adaptif Piyasa Hipotezi, Asya-Pasifik Ülkeleri, Varyans-Oran Testleri}, abstract={Bu çalışma, Asya Pasifik ülkelerinde Adaptif Piyasa Hipotezinin geçerliliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 31 Aralık 1992’den 31 Ocak 2020’ye kadar olan aylık dönem, Otomatik Portmanteau Q testi, Genelleştirilmiş Spektral test ve Wild-Bootstrap Otomatik Varyans Oran testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, getirilerin zamana bağlı olarak tahmin edilebilirliği kayan pencereler yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ülke borsalarının Adaptif Piyasa Hipotezini doğruladığını göstermektedir.}, number={24}, publisher={Marmara Üniversitesi}