BibTex RIS Kaynak Göster

The Month-of-the-Year Effect: Evidence from GARCH models in Fifty Five Stock Markets

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 20 - 49, 01.06.2016

Eleftherios Giovanis

Anahtar Kelimeler

Asymmetric GARCH models Asymmetry Tests Calendar Effects January Effect Month of the Year Effect Seasonality

Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 20 - 49, 01.06.2016

Eleftherios Giovanis

Anahtar Kelimeler

Asimetrik GARCH modelleri Asimetri testleri Takvim anomalileri etkisi Ocak etkisi Yılın ayı etkisi Mevsimsellik

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58HG25YP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eleftherios Giovanis Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Giovanis, E. (2016). Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(1), 20-49.