Bu çalışmanın amacı Türkiye’de
Ocak 2014-Aralık 2018 dönemi arasında faaliyet gösteren 28 pay senedi yatırım
fonunun performansını değerlendirmektir. Çalışmada pay senedi fonlarının toplam
riski ve sistematik riski hesaplanmış ve bunlara dayalı ölçütler
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, veri setinde yer alan fonların birçoğunun
piyasadan daha başarılı olduğu görülmüştür. Kullanılan ölçütlerde piyasaya göre
ya da fon grubu içinde başarısız olan fonların halihazırda getirilerinin düşük
olduğu veya grup ortalamasının üstünde riske sahip olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada yer alan yöntemlerin sonuçları birbirlerini desteklemektedir.
pay senedi yatırım fonu performans analizi sharpe oranı treynor oranı jensen alfası
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Finans |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 30 Eylül 2019 |
Gönderilme Tarihi | 16 Eylül 2019 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 |
Bu eser 2023 yılından itibaren Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.