Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.
Eşbütünleşme Vektör otoregresif süreç En çok olabilirlik tahmin edicisi En küçük kareler tahmin edicisi
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 4 Mayıs 2015 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 3 |