Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması

Yıl 2010, Cilt: 7 Sayı: 2, - , 01.04.2010

Öz

In this paper, it has been done the application of the forecasting for real time
series using the Bayesian vector autoregressive (BVAR) that is improvised by Litterman
[1,2]. So, for the data, the performance of forecasting for BVAR according to VAR and the
univariate (Box-Jenkins) [3] model has been compared by the known measurement that is
RMSE (root mean square error). Time series that are used for the analysis are the annual
(1925-1999) series of the population, the export for every person, the import for every
person and the ratio of GNP (gross national product) for export of Turkey. As a result
of this study, it may said that the BVAR models can be used as a method to produce
appropriate forecasts on time series that have different fluctuations.

Kaynakça

  • 1] R. B. Litterman, A Bayesian Procedure for Forecasting with Informative Prior Distribution, Manuscript, Department of Economics, MIT, Cambridge, MA 1980.
  • [2] R. B. Litterman, Forecasting with Bayesian vector autoregressions: five years of experience, Journal of Business and Economic Statistics 4 (1986), 25–38.
  • [3] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, Oakland, California 1976.
  • [4] G. E. P. Box and G. C. Tiao, Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading, MA 1973.
  • [5] N. Gürsakal, Bayesgil İstatistik, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa 1992.
  • [6] G. Ergün, Devingen Doğrusal Modeller ve Bayesci Ongörüler Üzerine Bir Çalışma, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1995.
  • [7] E. Çoker and F. Sezgin, Türkiye’deki enflasyonun Bayesci vektör otoregresyon modeller ile incelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ¨ 7 (2007), 287–300.
  • [8] D. E. Spencer, Developing a Bayesian vector otoregression forecasting model, International Journal of Forecasting 9 (1993), 407–421.
  • [9] R. Kasap, Zaman Dizileri Analizi, BasılmamışDers Notu, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat ¨ Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara 2002.
  • [10] G. E. P. Box and D. A. Pierce, Distribution of residual autocorrelation in autoregressive integrated moving average time series models, Journal of American Statistical Association 65 (1970), 1509–1526.
  • [11] R. Kasap, Using CFA for the identification of the order and the estimation of the parameters of the AR(p) models, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Enginering 17 (1996), 195-205.
  • [12] A. Özmen, ¨ Zaman Serisi Analizinde Box-Jenkins Y¨ontemi ve Banka Mevduat Tahmininde Uygulama Denemesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi 1986. ¨
  • [13] W. W. S. Wei, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate, Addison-Wesley, UK 1990.
  • [14] G. C. Reinsel, Elements of Multivariate Time Series, Springer-Verlag, London 1995.
  • [15] C. A. Sims, Macroeconomics and reality, Econometrica 48 (1980), 1–48.
  • [16] R. B. Literman, Forecasting and policy analysis with Bayesian vector autoregression models, Quarterly Review 8 (1984), 30–41.
  • [17] J. A. Bikker, Inflation forecasting for aggregates of the EU-7 and EU-14 with Bayesian VAR models, Journal of Forecasting 17 (1998), 147–165.
  • [18] G. Tiao and G. Box, Modeling multiple time series with applications, Journal of American Statistical Association, 76 (1981), 802–816.
  • [19] G. Tiao and R. Tsay, Model specification in multivariate time series, Journal of The Royal Statistical Society, Series B, 51 (1989), 157–213.
  • [20] F. F. R. Ramos. Forecasting market shares using VAR and BVAR models: A comparison of their forecasting performance. http://129.3.20.41/eps/em/papers/9601/9601003.pdf, 1996. Online; accessed 11-February-2010.
  • [21] T. A. Doan, RATS (Regression Analysis of Time Series) for Windows (V.4.31), USA 1997.
  • [22] S. Kavak, Bayesgil Vektör Otoregressif (BVAR) Kestirim Modeli ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2002. ¨
  • [23] Türkiye İstatistik Yıllığı 2000, DİE, Ankara.
Yıl 2010, Cilt: 7 Sayı: 2, - , 01.04.2010

Öz

Kaynakça

  • 1] R. B. Litterman, A Bayesian Procedure for Forecasting with Informative Prior Distribution, Manuscript, Department of Economics, MIT, Cambridge, MA 1980.
  • [2] R. B. Litterman, Forecasting with Bayesian vector autoregressions: five years of experience, Journal of Business and Economic Statistics 4 (1986), 25–38.
  • [3] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, Oakland, California 1976.
  • [4] G. E. P. Box and G. C. Tiao, Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading, MA 1973.
  • [5] N. Gürsakal, Bayesgil İstatistik, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa 1992.
  • [6] G. Ergün, Devingen Doğrusal Modeller ve Bayesci Ongörüler Üzerine Bir Çalışma, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1995.
  • [7] E. Çoker and F. Sezgin, Türkiye’deki enflasyonun Bayesci vektör otoregresyon modeller ile incelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ¨ 7 (2007), 287–300.
  • [8] D. E. Spencer, Developing a Bayesian vector otoregression forecasting model, International Journal of Forecasting 9 (1993), 407–421.
  • [9] R. Kasap, Zaman Dizileri Analizi, BasılmamışDers Notu, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat ¨ Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara 2002.
  • [10] G. E. P. Box and D. A. Pierce, Distribution of residual autocorrelation in autoregressive integrated moving average time series models, Journal of American Statistical Association 65 (1970), 1509–1526.
  • [11] R. Kasap, Using CFA for the identification of the order and the estimation of the parameters of the AR(p) models, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Enginering 17 (1996), 195-205.
  • [12] A. Özmen, ¨ Zaman Serisi Analizinde Box-Jenkins Y¨ontemi ve Banka Mevduat Tahmininde Uygulama Denemesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi 1986. ¨
  • [13] W. W. S. Wei, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate, Addison-Wesley, UK 1990.
  • [14] G. C. Reinsel, Elements of Multivariate Time Series, Springer-Verlag, London 1995.
  • [15] C. A. Sims, Macroeconomics and reality, Econometrica 48 (1980), 1–48.
  • [16] R. B. Literman, Forecasting and policy analysis with Bayesian vector autoregression models, Quarterly Review 8 (1984), 30–41.
  • [17] J. A. Bikker, Inflation forecasting for aggregates of the EU-7 and EU-14 with Bayesian VAR models, Journal of Forecasting 17 (1998), 147–165.
  • [18] G. Tiao and G. Box, Modeling multiple time series with applications, Journal of American Statistical Association, 76 (1981), 802–816.
  • [19] G. Tiao and R. Tsay, Model specification in multivariate time series, Journal of The Royal Statistical Society, Series B, 51 (1989), 157–213.
  • [20] F. F. R. Ramos. Forecasting market shares using VAR and BVAR models: A comparison of their forecasting performance. http://129.3.20.41/eps/em/papers/9601/9601003.pdf, 1996. Online; accessed 11-February-2010.
  • [21] T. A. Doan, RATS (Regression Analysis of Time Series) for Windows (V.4.31), USA 1997.
  • [22] S. Kavak, Bayesgil Vektör Otoregressif (BVAR) Kestirim Modeli ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2002. ¨
  • [23] Türkiye İstatistik Yıllığı 2000, DİE, Ankara.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reşat Kasap

Sibel Kavak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kasap, R., & Kavak, S. (2010). Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması. Cankaya University Journal of Science and Engineering, 7(2).
AMA Kasap R, Kavak S. Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması. CUJSE. Nisan 2010;7(2).
Chicago Kasap, Reşat, ve Sibel Kavak. “Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması”. Cankaya University Journal of Science and Engineering 7, sy. 2 (Nisan 2010).
EndNote Kasap R, Kavak S (01 Nisan 2010) Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması. Cankaya University Journal of Science and Engineering 7 2
IEEE R. Kasap ve S. Kavak, “Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması”, CUJSE, c. 7, sy. 2, 2010.
ISNAD Kasap, Reşat - Kavak, Sibel. “Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması”. Cankaya University Journal of Science and Engineering 7/2 (Nisan 2010).
JAMA Kasap R, Kavak S. Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması. CUJSE. 2010;7.
MLA Kasap, Reşat ve Sibel Kavak. “Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması”. Cankaya University Journal of Science and Engineering, c. 7, sy. 2, 2010.
Vancouver Kasap R, Kavak S. Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması. CUJSE. 2010;7(2).