BibTex RIS Kaynak Göster

DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ

Yıl 2009, Sayı: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

Öz

Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde
kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını
karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin
simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru
getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü
sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna
dair kanıtlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Döviz kuru volatilitesi GARCH Öngörü

Yıl 2009, Sayı: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Bu kişi benim

Tuğba Dayıoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Eylül 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Çağlayan, D. D. E., & Dayıoğlu, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal(9), 1-16.
AMA Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. Eylül 2011;(9):1-16.
Chicago Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, ve Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, sy. 9 (Eylül 2011): 1-16.
EndNote Çağlayan DDE, Dayıoğlu T (01 Eylül 2011) DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 1–16.
IEEE D. D. E. Çağlayan ve T. Dayıoğlu, “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, sy. 9, ss. 1–16, Eylül 2011.
ISNAD Çağlayan, Doç. Dr. Ebru - Dayıoğlu, Tuğba. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 (Eylül 2011), 1-16.
JAMA Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:1–16.
MLA Çağlayan, Doç. Dr. Ebru ve Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, sy. 9, 2011, ss. 1-16.
Vancouver Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011(9):1-16.