EN
Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups
Abstract
Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
Keywords
Details
Primary Language
English
Subjects
-
Journal Section
-
Publication Date
November 20, 2012
Submission Date
January 23, 2015
Acceptance Date
-
Published in Issue
Year 2012 Volume: 41 Number: 2
APA
Demir, İ., & Çene, E. (2012). Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 214-226. https://izlik.org/JA73YU55RG
AMA
1.Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41(2):214-226. https://izlik.org/JA73YU55RG
Chicago
Demir, İbrahim, and Erhan Çene. 2012. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41 (2): 214-26. https://izlik.org/JA73YU55RG.
EndNote
Demir İ, Çene E (November 1, 2012) Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41 2 214–226.
IEEE
[1]İ. Demir and E. Çene, “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 2, pp. 214–226, Nov. 2012, [Online]. Available: https://izlik.org/JA73YU55RG
ISNAD
Demir, İbrahim - Çene, Erhan. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41/2 (November 1, 2012): 214-226. https://izlik.org/JA73YU55RG.
JAMA
1.Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41:214–226.
MLA
Demir, İbrahim, and Erhan Çene. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 2, Nov. 2012, pp. 214-26, https://izlik.org/JA73YU55RG.
Vancouver
1.İbrahim Demir, Erhan Çene. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi [Internet]. 2012 Nov. 1;41(2):214-26. Available from: https://izlik.org/JA73YU55RG