Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Yıl 2009, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 8, 01.03.2009

E. Satıcı C. Erdemir

Öz

Anahtar Kelimeler

-

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Öz

Sigortacılıkta karşılaşılan en önemli problem faiz oranlarının belirsizliğidir. Genellikle, kolaylık olması açısından, faiz oranları bütün yıllar itibariyle sabit bir değer olarak alınmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, dönem ve tam hayat sigortalarında faiz oranlarının bağımsız rastlantı değişkeni olması durumu incelenmiş, faiz oranlarına bağlı dağılım fonksiyonları verilmiş ve gerçek veriler ile bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada, yıllık vadeli mevduat faiz oranları ve tüketici fiyat endeksi oranları göz önüne alınarak, reel faiz oranları üzerinden uygun dağılıma karar verilmiştir. Hem sabit hem de stokastik faiz oranları için, CSO 1980 mortalite tablosu kullanılarak tam hayat sigortasına ait aktüeryal bugünkü değerler hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır

Anahtar Kelimeler

Faiz oranı rastlantı değişkeni, Hayat sigortası, Aktüeryal bugünkü değer

Kaynakça

• N.L. Jr. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, (1997), Actuarial Mathematics, The Society of Acituaries.
• S.G. Kellison, (1991), The Theory of Interest, Second Edition, Richard D. Irwin,Inc.
• B. Levikson, R. Yosef, (2001), Annuities and Life Insurance Under Random Interest Rates, Actuarial Research Clearing House, http://www.soa.org/bookstore/arch/2001.2_tb.html.