Öneri Dergisi

1300-0845 2147-5377

Marmara Üniversitesi

10.14783/maruoneri.709060

İHTİMAL ÖLÇÜMÜNÜN DEĞİŞİMLERİ VE MARTİNGALE UZAYLARININ KESTİRİLEBİLİR TEMSİLİ

Önalan

Ömer

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

06 05 1995

1 3 153 156 05 01 1995

1994

Öneri Dergisi

Bu çalışmada, ihtimal ölçümünün bir değişimi altrnda martingale uzaylarınınkestirilebilir temsili araştırılıyor. Özel semimartingale lerin kanonik ayrışımı, ölçümünbir değişimi altında, martingalelerin minimal doğuray alt kümelerinin kardinalitesinibelirlemek için basit bir yol sağlıyor.

İhtimal Ölçüm Martingale

1- CHUNG, K.L. and WILLIAMS. R.J. (1983) Introduction to Stochastic Integration. Birkhouser, Boston.

2- DELACHERIE, C. and MEYER, P.A. (1982). Probabilities and potentialB: Theory of Martingales, North-Holland Publishing com. New York

3- DUFFIE, D. (1986), Stochastic Equilibria: Existence, spanning Number, and the “No Expected Financial Gain Erom Trade" Hypothesis. Econometrica, vol. 54, no. 5, 1161-1183

4- GIRSINOV, I.V. (1960. On Transforming a certain class of Stochastic Processes byAbsolutely Continuous Substitution ofMeasurer. Theory Probab. Appl. 5, 283-301

5) JACOD, J. (1977) A general Theorem of Representation for Martingales. Proceedings of the Symposia in püre math 31,37-53

6) JACOD,S and SHİRYAEV, A.N (1987), Lim it Theorems fo r stochastic Processes, Springer-Verlog, Berlin Heidelberg.

7) KABANOV, VU, LİPSTERS, R.S., SHİRYAEV, A.N. (1986), On The VariationDistancefor Probability Measures Defied on a Filtered Space, Probab, Rel. Fields, 71,19-36

8) LİPSTER, R.S. (1976), On a Representation of Loca! Martingales. Theory Probab. Appl. 21, 718-726

9) OREY .S.(1974) Radon-Nikodym Derivatives o f Probability Measures: Martingale Methods. Publ. Dept. Found. Math. SCI. Tokyo University of Education.

10) ÖNALAN, Ö. (1995) Martingale Genelleştirmeleri ve Bu Genelleştirmeler Altında Korunan Martingale Özellikleri üzerine bir İnceleme. M.Ü. Sos.Bil.Ens.Dergisi Öneri, Sayı:2, Cilt: 1, 133-136

1 l)PROTTER, P. (1986) Semimartingales and measure-preserving flovvs. Ann. İnst. Henri Poincare, 22,127-147

12) SCHUPPEN, J. H and WONG.E. (1974) Transformations of Local Martingales Under a Change of Law. Ann. Probab., g, 879-888