Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezinden sapmalar ve davranışsal finansınbaşlangıcı olarak kabul edilen anomalilerden haftanın günleri ve Ocak ayı etkisininvadeli işlem piyasalarında varlığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında, anomalileriincelemek için BIST-100 (EVİS) Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi’ne ait 2005 ve2013 yılları arasında 2143 adet günlük veri kullanılmıştır. ARCH-GARCHmodelleriyle yapılan çalışmanın sonucunda, vadeli işlem piyasasının Ocak ayıgetirilerinde, diğer aylara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde herhangi birfarklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, cuma ve çarşamba günleriBIST-100 EVİS getirisinin pozitif olduğu, pazartesi günleri ise negatif olduğu ortayakonmuştur.Anahtar Sözcükler: Vadeli İşlem Piyasaları, Anomali, Arch-Garch., JelSınıflandırması: C32, G10, G14