Bu çalışmada, birliktelik parametresi ile sunulan iki değişkenli Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) dağılımları incelenmiştir. İki değişkenli FGM dağılımları için, birliktelik parametresinin kabul edilebilir sınırı bulunmuştur. Ayrıca, pozitif kadran bağımlılık özelliği gösterilmiştir. Bundan başka, uniform marjinaller için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Finansal verilerde uygulama örnekle açıklanmıştır.
In this study, the bivariate Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) distributions by introducing association parameter is considered. For the bivariate FGM distributions, the admissible range of the association parameter is found. Also, positive quadrant dependence property is shown. Furthermore, the Pearson correlation coefficient for uniform marginals is calculated. The application in financial data is demonstrated.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Fizik |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 1 Mayıs 2009 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2009 Cilt: 4 Sayı: 4 |