Bu çalışmanın
amacı RMD yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem
gören imalat sanayine ait hisse senetleriyle oluşturulan portföylerin 1 günlük,
10 günlük ve 21 günlük elde tutma süreleri için maruz kalacakları kaybı
hesaplamaktır. Bunun için sektörün 2003- 2016 yıllarındaki gün sonu kapanış
fiyatlarından yararlanılmıştır. Yapılan ilk hesaplamada imalat sanayinin alt
sektörlerinden 6 portföy oluşturulmuş ve en yüksek kayıp kimya, petrol kauçuk
ve plastik ürünler için yapılan portföyde olmuştur. Daha sonra tüm imalat
sanayi bir arada ele alınmış olup oluşturulan portföyde farklı alt sektörlerden
hisse senetleri yer almıştır. Bu portföyün riski ilk hesaplanan portföy
risklerinden oldukça düşük çıkmıştır.
The purpose of this study is to calculate the
losses that portfolio holders formed by the stocks of the manufacturing
industry that are traded in the Stock Exchange Istanbul using the
Variance-Covariance method of RMD methods will be exposed for 1 day, 10 days
and 21 days retention periods. For this, the sector benefited from the closing
prices on the day of 2003-2016. In the first calculations made, 6 portfolios of
manufacturing sub-sectors were created and the highest loss was in the
portfolio made for chemistry, petroleum rubber and plastic products. Then all
of the manufacturing industry was handled together and stocks from different
sub-sectors were included in the generated portfolio. The risk of this
portfolio was considerably lower than the initial calculated portfolio risk.
Konular | Ekonomi |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 6 Ekim 2017 |
Gönderilme Tarihi | 26 Eylül 2017 |
Kabul Tarihi | 29 Eylül 2017 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2017 Cilt: 10 Sayı: 4 |