-
Bu makalenin amacı, çarpıklık ve basıklık gibi yüksek getiri momentleri için yatırımcının tercihlerini göz
önüne alan bir portföy seçimi modeli önermektir. Çarpıklık ve basıklığın varlığında, portföy seçimi problemi,
eş zamanlı olarak beklenen getiri ve çarpıklığın maksimizasyonu ile risk ve basıklığın minimize edilmesi gibi
birbiri ile çelişen ve rekabet eden amaç fonksiyonları ile karakterize edilir. Polinomsal hedef programlama
oluşturarak, Ocak 2005-Aralık 2010 periyodu için Türk Borsası’nda bir örnek sunulacaktır.
Ortalama-Varyans-Çarpıklık-Basıklık Portföy Modeli Polinomsal Hedef Programlama Risk Tercihi
Birincil Dil | En |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 8 Haziran 2011 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2011 Sayı: 13 |