Günümüzde insanların kâr elde etme amacıyla geleceği
tahmin etme ve bu tahminler sonucunda kazanç elde etme isteği finansal yatırım
araçlarına büyük bir talep oluşturmaktadır. Piyasalarda meydana gelen bu
canlanma, finansal yatırım araçlarına ilgisi olan herkesi bilgi arayışına sürüklemiştir.
Bu durum ise geleceğe yönelik yapılan tahmin çalışmalarında artış ile
sonuçlanmaktadır.Bu çalışmada Saklı Markov Modeli kullanılarak Borsa
İstanbul 100 endeks değerinin değişim oranı, hisse senedine etki eden bazı
egzojen faktörler yardımıyla tahmin
edilmiştir.Saklı Markov Modeli’nin ilk çözüm algoritması olan İleri-Geri
Yön algoritması ile geçmiş değerler baz alınarak BIST 100 endeks değişim yüzdesinin ne yönde
olacağı ile ilgili olasılıklar tahmin edilmiştir. İkinci aşamada BIST 100 endeksi
değişim oranının, çalışmada yer alan egzojen faktörlerden hangisinin
değişiminden kaynaklandığına dair tahminlemeler yapılmıştır. Baum-Welch
algoritması ile de model parametreleri tekrar tahmin edilmiş ve sonuçların
oldukça etkin tahminler olduğu gözlemlenmiştir.
Saklı Markov Modeli Saklı Markov Modeli Algoritmaları Borsa İstanbul Finansal Yatırım Araçları
Nowadays there is a great
demand to financial investment tools due to the desire of profiting from future
predictions. The revival in the markets drafted everyone interested in
financial investment to information hunting. This causes an increase in future prediction
studies.In this study BIST 100 index
change rate is predicted by the Hidden Markov Model using the exogenous factors
affecting stocks.With the help of Hidden Markov
Model’s first solution algorithms, forward-backward algorithms, BIST 100 index
change rate direction possibilities were predicted based on past values.
Secondly prediction of the exogenous factor change affecting the BIST 100 index
change rate was done. Using Baum-Welch algorithm model parameters were
predicted again and results were found out to be very effective.
Hidden Markov Model Hidden Markov Model Algorithms Borsa Istanbul Financial Investment Tools
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 20 Nisan 2018 |
Gönderilme Tarihi | 21 Şubat 2018 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1 |
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.